Адаптивные уровни macd. Сигналы индикатора MACD. Поведение сигнальной линии

С появлением IT-технологий участники торгов на финансовых рынках получили возможность графическим путем анализировать состояние цены активов.

Для этих целей были разработаны специальные инструменты - индикаторы "Форекс", представляющие собой математические функции. Их расчет и построение выполняется автоматически на основе различных показателей, таких как торговые объемы, цена, время и другие.

Одним из таких инструментов является MACD-индикатор. Как пользоваться и для чего он нужен? Об этом поговорим в этой статье.

Индикатор MACD: описание

Одними из самых распространенных и популярных по сей день индикаторов являются скользящие средние. После их появления торговля на рынке "Форекс" просто перевернулась. Ведь данный индикатор мог с высокой долей вероятности определить тренд актива и предугадать разворот цены.

Со временем начали появляться и другие индикаторы, в основе которых лежали скользящие средние. Одним из самых удачных их них является инструмент, который называется MACD-индикатор, что означает расхождение и схождение скользящих средних. Он был разработан одним из самых известных аналитиков прошлого времени, Джеральдом Аппелем, в 1979 г. А в 1986 г. гистограмма к MACD была добавлена Томасом Эспреем.

Как известно, все индикаторы подразделяются на три типа:

• осцилляторы;
• трендовые;
• индикаторы других типов.

Трендовые, как уже видно из названия, предназначены для определения настоящего движения цены. Для этой задачи могут использоваться как простые, так и сложные индикаторы. Во всяком случае, задача у них одна - определить господствующий в данный момент ценовой тренд.

Осцилляторы используются в обратном случае, когда нет четкого направления цены либо идет боковой тренд. В таком случае они с большей вероятностью могут предопределить текущий тренд в краткосрочной перспективе.

MACD-индикатор относят к осцилляторам. В то же время он с успехом проявляет и свои трендовые свойства. Однако использовать его только в качестве трендового индикатора будет неправильным решением. Поэтому наилучшим вариантом будет применение нескольких в сочетании друг с другом.

Как работает индикатор

Индикатор MACD следит за действиями скользящих средних. Как правило, есть две их разновидности - быстрая и медленная. Основываясь на их построении, индикатор показывает на гистограмме тренд цены.

Более быстрая скользящая средняя намного чаще меняет построение, ведь она быстрее реагирует на изменение цены. Медленная скользящая, напротив, реже изменяет свое направление. Таким образом, кода две эти линии пересекаются, образуется сигнал на предполагаемый разворот тренда. Это можно увидеть в момент сближения двух скользящих средних на гистограмме, которую формирует MACD-индикатор.

Как пользоваться этим? В момент пересечения двух скользящих средних следует открывать сделку. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу верх, то это сигнал на покупку. Если же сверху вниз, формируется сигнал на продажу.

Однако трейдеру стоит быть очень внимательным перед открытием позиций. У каждой стратегии и торговой системы есть свои недостатки. Данный аналитический инструмент не является исключением. Индикатор довольно сильно запаздывает за реальной ценой актива из-за того, что быстрая скользящая средняя отстает от цены, ведь она формирует кривую, анализируя прошлые цены актива. Соответственно, если на рынке волатильность слишком высокая, есть большая вероятность того, что индикатор даст сигнал о завершении тренда с опозданием.

Но у данного индикатора есть свой большой плюс. MACD хорошо себя показывает при определении силы тренда. Трейдеры редко торгуют при пересечении скользящих средних, надеясь на разворот тренда. Напротив, они используют сильные стороны данного индикатора, дабы оставаться в прибыли.

Для чего служит индикатор MACD? В руках умелого трейдера индикатор MACD может стать весьма грозным оружием. С помощью него можно определять не только точку входа в рынок, но и точку выхода из нее. Все это возможно благодаря тому, что MACD весьма неплохо показывает как конвергенцию, так и дивергенцию. А это сигналы, которые дадут знать о развороте цены заранее, тем самым предостерегая трейдера от возможной потери средств.

Однако стоит помнить, что цена и индикатор могут расходиться, причем долгое время. Для решения данной проблемы следует использовать MACD-индикатор в сочетании с другим индикатором технического анализа для уточнения сигнала или его подтверждения. Это называется фильтрацией сигналов.

Установка индикатора

Индикатор MACD является одним из основных инструментов технического анализа. Таким образом, его можно найти среди стандартных индикаторов терминала MetaTrader. Чтобы установить индикатор на график, достаточно выбрать его из нужного списка и перетащить на график либо наложить на него через меню.

После установки индикатора его необходимо настроить.

Настройка индикатора MACD заключается в том, что нужно внести параметры трех скользящих средних. Первые две - быстрая и медленная - устанавливаются на основной график. Третья ставится вместе с гистограммой ниже графика. Также вносится параметр наложения скользящих средних.

Сразу возникает вопрос о том, зачем вообще нужны скользящие средние на графике, ведь есть гистограмма, которая вполне может давать сигналы. Ответ довольно простой: скользящие средние и гистограмма взаимосвязаны и составляют единое целое. Это видно по тому, как при изменении положения двух скользящих средних гистограмма также меняется в соответствии с ситуацией.

Виды индикатора MACD

С момента создания индикатора MACD прошло достаточно много времени, за которое было придумано более двадцати модификаций и улучшенных версий, что формируют группу под названием "MACD-индикаторы "Форекс"".

Среди них есть такие, которые отображают одновременно графики разных таймфреймов в отдельном окне, что является очень информативной функцией. Другие меняют цвет при изменении тренда или подают звуковой сигнал. Есть и такие, что помогают трейдеру в определении дивергенций, и есть модификации, объединяющие в себе несколько индикаторов.

Одним из наиболее популярных инструментов такого типа является индикатор MACD с двумя линиями и гистограммами. Отличие данного индикатора от оригинала состоит в том, что у него присутствуют две гистограммы и две линии. Все они рисуются в одном окне индикатора. Условно его можно разделить на две части - основную и дополнительную. Основная часть - стандартный MACD, а дополнительная - тот же индикатор строится на основе других настроек и служит уточнением сигнала или сглаживанием помех.

Еще одной разновидностью инструмента является индикатор MACD Colored. Математическая формула этих инструментов одинаковая. Единственным отличием модификации от стандартного MACD является исполнение графики, а именно - гистограмма выполнена цветной. Несмотря на небольшие изменения, этот индикатор позволяет по-другому воспринимать визуальную информацию, что также помогает трейдеру в принятии решений.

Использование MACD

В первую очередь стоит отметить, что данный индикатор больше служит для долгосрочной перспективы. Таким образом, правильнее торговать с его использованием на старших таймфреймах и следовать тренду, нежели применять его для краткосрочных сделок. Можно использовать этот инструмент для анализа и открытия сделок на средних таймфреймах. При этом обязательно должен быть подтверждающий сигнал от другого индикатора.

Весьма интересным способом используется индикатор MACD, линии которого являются уровнями поддержки и сопротивления. Казалось бы, причем тут MACD? С помощью данного индикатора вполне можно определить уровни, на которых цена может развернуться. Для этой задачи достаточно воспользоваться шкалой MACD.

Казалось бы, все достаточно просто. Если есть сигнал на покупку или продажу при пересечении, то нужно открывать сделку. Но если слепо следовать только показаниям одного индикатора, то можно оказаться, мягко говоря, не в очень хорошей ситуации. Как показывает практика, чаще всего цена после пересечения скользящих средних откатывается в противоположную сторону. А поскольку сигналы запаздывающие, то трейдер может оказаться в минусе.

Решением этой проблемы может послужить совместное использование таких индикаторов, как RSI или Stochastic, которые могли бы уточнить сигнал. Такая торговля подразумевает сложную систему из нескольких индикаторов, что требует определенного опыта.

Гистограмма MACD

Не столь важно, каким инструментом анализа пользуется трейдер. Всегда есть возможность его дополнить или усовершенствовать. MACD-индикатор не является исключением. Поначалу он представлял собой индикатор без гистограммы, сигналы получались только при пересечении его линий. Индикатор благодаря добавлению гистограммы приобрел совершенно иное значение, так как на ней располагается еще и сигнальная линия. Таким образом, гистограмма используется для показа разницы между сигнальной линией и скользящими средними, она основана на сглаживании этих двух линий.

В процессе торговли гистограмма может подавать ряд различных сигналов. А именно:

• если есть пересечение нулевого уровня, то существует вероятность смены тренда;
• когда медленная скользящая пересекает быструю, появляется сигнал на покупку или же на продажу, в зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение;
• сигналом на изменение тенденции может послужить расхождение цены и индикатора.

Если индикатор и цена находятся в расхождении, это еще не означает точного сигнала на открытие сделки. Это лишь знак того, что тренд ослабевает и нужно ждать однозначного подтверждения.

Дивергенция

Говоря более простым языком, дивергенция является расхождением индикатора и цены актива. Что это значит? Если максимум цены не подтверждается максимумом индикатора, проявляется медвежья дивергенция. И наоборот, если при минимальной цене нет подтверждения от минимума индикатора, происходит бычья дивергенция.

Возникновение дивергенции служит сигналом о развороте цены или же ослаблении ее текущего движения. На более старших таймфреймах такие сигналы возникают редко. Но они более точные, если сравнивать их с сигналами на средних таймфреймах и ниже.

В каком случае могут возникать подобные дивергенции? Бычья дивергенция возникает тогда, когда верхний пик цены не был подтвержден пиком на индикаторе. Медвежья дивергенция образуется при обратных условиях: когда нижнее значение цены не подтверждено снижением на индикаторе. Из опыта можно сказать, что не следует открывать сделку до тех пор, пока не будет явного сигнала на разворот цены, иначе существует риск потери инвестиций.

Возникновение дивергенции помогает трейдерам оценить ситуации на рынке и заранее узнать о ближайшем развороте цены. Таким образом, если на графике цена пошла верх, а индикатор показывает вниз, нужно готовиться к тому, что цена в ближайшее время упадет.

Сигналы линейной MACD

Если появились так называемые максимумы и минимумы на графике актива, то нужно готовиться к появлению сигнала от индикатора. На его основе созданы различные торговые форекс-стратегии. MACD-индикатор помогает распознавать предположительное время для входа в сделку.

Основа торговли с использованием данного индикатора строится на пересечении двух скользящих средних. Однако гистограмма на этом индикаторе дана не зря, именно она играет ключевую роль: если кривая цены на ней пересекла нулевой уровень сверху вниз, то, скорее всего, цена пойдет вниз, что является сигналом на продажу. И наоборот.

Однако трейдеру не стоит зацикливаться лишь на текущей цене актива. Нужно анализировать предыдущее движение. Если цена продолжительное время находилась ниже нулевого уровня, а после пересекла его снизу верх, то планируется разворот цены. Если же цена пересекла нулевой уровень, а после снова вернулась к нему, то это, скорее всего, просто корреляция и не будет никакого разворота. Это важно учитывать.

Индикатор MACD, описание которого говорит в его пользу, тем не менее, вполне может давать и не совсем точные сигналы на открытие сделки. Все зависит от таймфрейма и настроек, которые трейдеры со стажем подбирают опытным путем, и от запаздывания инструмента.

Следует заметить, что при подаче индикатором сигнала есть только вероятность того, что случится разворот, поэтому всегда необходимо ожидать от других индикаторов подтверждающих сигналов и только после этого принимать решения.

Сигналы гистограммы MACD

Если MACD в целом дает преимущества в обнаружении тренда и определении действительной цены актива на данный момент, то у гистограммы MACD немного другая функция. Она помогает понять и проанализировать ситуацию на рынке в целом. Что это значит?

Гистограмма - это инструмент, который показывает баланс между покупателями и продавцами в данный момент. Она не указывает на направление цены, а помогает ее предугадать, анализируя психологию массы на рынке. Многое будет зависеть от того, как настроить индикатор MACD.

Как же все происходит? Если на гистограмме образовался наклон, это вовсе не служит сигналом того, что образуется нисходящий тренд. Это лишь указывает на то, что продавцы начали действовать более агрессивно, нежели покупатели. И все наоборот, если гистограмма поднялась.

Если на графике видно, что цена растет, а гистограмма направлена вниз, это указывает на сильный сигнал в сторону продавцов, то есть сигнал вниз. Следовательно, восходящий тренд слабеет и нужно отыскивать точку входа в рынок.

Сигналы индикатора MACD помогают уловить максимумы и минимумы еще до их появления. А уже при их возникновении следует готовиться к действию. Именно готовиться, а не открывать позиции. Увидев на восходящем тренде, что цена достигла максимума, а индикатор еще нет, трейдеру следует быть готовым к тому, что следующий максимум цены будет выше предыдущего. То же самое касается и нисходящего тренда.

Использование индикатора на бинарных опционах

Еще одной замечательной чертой данного индикатора является та, что он отлично подходит не только для валютной торговли на рынке "Форекс", но и для торговли активами на бинарных опционах.

Использовать его лучше на очень волатильных активах либо во время повышенной волатильности рынка.

Перед входом в сделку необходимо сделать анализ движения цены на всех таймфреймах. Также нужно соблюдать некоторые правила:

• если сделка заключается на пятиминутном интервале, то экспирацию нужно выставлять от пяти до двадцати пяти минут;
• если трейдер работает на часовом таймфрейме, то экспирация выбирается в конце дня;
• при торговле турбо-опционами продолжительность сделки планируется от одной до трех минут.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence ) – популярный осциллятор, который трейдеры активно задействуют при работе на валютных и фондовых рынках для определения тенденций и поиска торговых сигналов.

Трейдеры называют MACD «мак-ди». Вообще — это сокращение для термина «схождение/расхождение скользящей средней».

Создателем инструмента является легендарный трейдер Джеральд Аппель. Как понятно уже по названию, индикатор построен на основе Moving Average . Различают гистограмму и осциллятор линейного типа.

Полное описание работы индикатора MACD

Начнем с описания линейного MACD. Его рассчитывают, как разницу экспоненциальных MA. От скользящей с меньшим периодом отнимают скользящую с большим. Чтобы нивелировать влияние случайных колебаний, результат сглаживают еще одной EMA , известной также, как сигнальная линия. При настройке осциллятора в терминале нужно будет указать периоды каждой из трех Moving Average и выбрать тип цены, относительно которой они будут строиться. По умолчанию обычно ставится цена закрытия.

На графике мы наблюдаем гистограмму (о том, чем она отличается от индикатора с аналогичным названием, расскажем немного позже), вдоль которой идет сигнальная кривая.

Линия нуля – это уровень условного равновесия средних цен. Если MACD располагается в области положительных значений, значит цены на этом коротком отрезке выросли по отношению к «долгим». То есть можно говорить о наличии восходящей тенденции. Уход столбиков в минус соответственно сигнализирует о нисходящем тренде.

MACD по умолчанию установлен в терминалах MetaTrader , вот как он выглядит у брокера на примере акций :

В некоторых источниках описания линейного и гистограммного MACD совпадают. Подобная путаница легко объяснима: названия схожи, в обоих случаях на графике столбики, идущие вверх и вниз от нулевой линии. Однако существенное отличие все же присутствует. В данном случае на экране отображается промежуток между линейной гистограммой и сигнальной кривой.

• Если первая находится выше, разница показывается на графике в виде вертикального столбика, идущего вверх от нулевого уровня.
• Если ниже – гистограмма располагается в минусовой зоне.
• Чем значительнее разрывы, тем выше/ниже гистограмма.

Линейный MACD

С помощью линейного индикатора можно получать разнообразные торговые сигналы:

• проход нулевой линии;
• дивергенция;
• проход сигнальной линии;
• образование паттернов;
• пересечение уровней поддержки/сопротивления (когда используются).

Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах — тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу. Когда линия пробивается снизу, следует искать момент для покупки. Сила сигналов определяется предыдущим поведением гистограммы. Если до этого MACD долго пребывал в одной из областей, а затем пересек нулевую ось и быстро возвратился обратно, велика вероятность, что произошла лишь временная коррекция, и старая тенденция будет продолжена.

Видео — настройки MACD

Дивергенция образуется в моменты, когда обновления экстремумов на графиках не совпадают. «Бычье» расхождение возникает, если новый ценовой максимум сопровождается локальным снижением вершины гистограммы. Это может свидетельствовать об ослаблении текущей тенденции и скором ее развороте. Однако не стоит спешить открываться против тренда – обязательно нужно дождаться подтверждения от других инструментов.

В качестве дополнительного «за» может быть использовано пересечение сигнальной линии сверху или пробитие уровня сопротивления, если он установлен.

При «медвежьей» дивергенции не совпадают минимумы. Если индикатор начал расти, возможно, цены движутся по инерции и тренд подошел к концу. Здесь также нужно дождаться подтверждения, прежде чем открывать позицию на покупку. Положительным дополнительным фактором будет прорыв вверх через сигнальную линию. Тройные дивергенции читают аналогичным образом, просто их сообщения намного надежнее.

• Когда MACD, находясь под нулевой линией, пробивает снизу сигнальную кривую, увеличивается вероятность подъема цен.
• Если плюсовой график проходит сверху, стоит ожидать падения.

На сигналах, возникающих в результате образования паттернов или пробития уровней поддержки/сопротивления, подробно останавливаться не будем. Отметим только, что все они тоже требуют обязательной дополнительной проверки.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

• Инвестиции
• Трейдинг

Брокер	Тип	Мин. депозит	Регуляторы	Ещё
	Опционы (от 70% прибыли)	$100	ЦРОФР
		$200	CySec, MiFID
		$100	FSA, ЦРОФР
	Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты	$500	ASIC, FCA, CySEC
	Форекс, Инвестиции	$100	IFSA, FSA

Брокер	Тип	Мин. депозит	Регуляторы	Просмотр
	Фонды, акции, ETF	$500	ASIC, FCA, CySEC
	ПАММ счета	$100	IFSA, FSA
	Акции	$200	CySec

Брокер	Тип	Мин. депозит	Регуляторы	Просмотр
	Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты	$100	FSA, ЦРОФР
	Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты	$200	CySec, MiFID
	Опционы (от 70% прибыли)	$100	ЦРОФР
	Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты	$200	ASIC, FCA, CySEC
	Форекс, Инвестиции	$100	IFSA, FSA

Точки входа по MACD

Наклон гистограммы сообщает о балансе сил в текущий момент: если она идет вверх – усиливаются «быки», если вниз – «медведи». Это не означает, что генеральное соотношение окончательно изменилось в пользу одной из сторон, но само сообщение вполне можно использовать для торговли. Если график стабильно поднимается снизу вверх, следует подумать о покупке. Когда он настойчиво снижается, наступает время продажи.

При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. В этот момент можно продавать. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже. Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе. Экстремумы этого осциллятора, как правило, образуются значительно раньше, чем на ценовом графике. Это дает возможность дополнительно подготовиться (сразу реагировать не нужно) к входу в сделку.

Видео Индикатор MACD

Заключение

Многие трейдеры считают гистограмму более интересным инструментом по сравнению с линейной версией индикатора. С этим можно соглашаться, можно нет, но решать нужно только исходя из собственного опыта и результатов. Что удобнее и эффективнее, то и лучше. Тем более, что недостатки у них одинаковые.

MACD обычно называют «запаздывающим» индикатором, т. е. выдающим сигналы на основе информации об исторических ценах. Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.

Все индикаторы, основанные на скользящих, обладают существенным минусом – они запаздывают при сильном тренде и формируют немало ложных сообщений, когда рынок находится в состоянии флета.

Это касается и обоих осцилляторов MACD. Чем короче таймфрейм, тем выше процент обманчивых сигналов. Увеличение периода позволяет отфильтровать значительную часть «мусора», но вместе с тем часто отсеиваются и достоверные сообщения. Универсальных настроек не существует , поэтому каждый борется с проблемой самостоятельно, исходя из собственного опыта. Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Созданный ведущим инвестиционным менеджером, успешным трейдером и автором многочисленных публикаций Джеральдом Аппелем индикатор MACD, основанный на схождении-расхождении Convergence/Divergence) является, пожалуй, самым уникальным средством, входящим практически в любую торговую платформу Форекс. Индикаторы MACD можно одновременно отнести и к трендовым индикаторам, и к осцилляторам. Уникальность MACD заключается в том, что он способен генерировать торговые сигналы как на трендовых участках рынка, так и при боковом движении (флете). Кроме того, использование данного индикатора позволяет определить потенциальную силу движения, а также (с определенной вероятностью) возможное изменение направления рынка.

Индикатор MACD: описание

Для построения графиков MACD используется два способа - линейный и в виде гистограммы.

Линейный MACD строится на основе трех скользящих средних, из которых на график выводится только две. Непосредственно сам MACD-индикатор - это разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (из EMA с меньшим периодом вычитается EMA с большим периодом). Для того чтобы избавиться от случайных колебаний, используется так называемая сигнальная линия, представляющая собой простую скользящую среднюю (SMA). Причем для ее построения используются не значения цены, а разница между этими двумя скользящими средними, только с меньшим периодом. По умолчанию для EMA используются значения 12 и 26, а для SMA - 9.

Значения настроек можно изменять. При этом увеличение значений (например, 21,50 и 12) предотвращает поступление ложных сигналов, однако не позволяет своевременно определить начало движения рынка. Уменьшение настроек (например, 6, 13 и 5) делает MACD-индикатор более чувствительным к изменениям цены, однако приводит к более частым ложным срабатываниям.

Чтобы было легче распознавать изменение расстояния между линиями, используется гистограмма, представляющая собой разность между быстрой (MACD) и медленной (сигнальной) линией. Когда быстрая линия расположена выше медленной, столбики гистограммы находятся сверху от нулевой линии, и наоборот.

Следует заметить, что в MT4 (MetaTrader-4), в отличие от того же Rumus, выводятся только сигнальная линия и гистограмма, непосредственно сам MACD-индикатор не отображается.

Сигналы индикатора MACD

Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении сверху вниз является явным сигналом продажи. При этом расположение баров гистограммы ниже нулевой линии только усиливает этот сигнал. Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении снизу вверх, наоборот, является сигналом покупки, а нахождение гистограммы в положении выше нулевой линии также является сильным сигналом к открытию длинной позиции.

Возникновение противоречия между показанием индикатора и графиком цены говорит о дивергенции ("медвежьей" - если более высокий максимум цены не нашел своего подтверждения максимумом MACD - или "бычьей", когда не подтверждается более низкий минимум) и является признаком возможной смены тенденции.

Недостатки индикатора MACD

И все же MACD-индикатор признан одним из самых надежных технических индикаторов на Сигналы его достаточно просты для понимания и позволяют правильно оценить текущую ситуацию и своевременно заключить выгодную сделку даже новичкам.

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD - это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими - их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать - когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать - можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Читайте также:

Также сигнальная линия показывает, где следует зафиксировать прибыль и выйти из сделки. Это следует сделать, как только она вновь пересечется со столбцами MACD. Перечисленные способы интерпретации отдельных элементов индикатора относятся к самым простым, но есть более сложные (на первый взгляд) для нахождения сигналы, которые имеют значительно больший вес.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция - это расхождение, а конвергенция на Форекс - это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот - формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает - противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор - это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте - когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

1. следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
2. применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD - это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге - смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно - столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова - плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова - плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итог

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Индикатор MACD представляет собой весьма эффективный инструмент, на основе которого создано большое количество советников и торговых стратегий. Если данный инструмент придется вам по душе, то вы сможете скачать и использовать его для торговли на рынке.

Индикатор MACD является трендовым, но некоторые трейдеры используют его в качестве осциллятора. Он оповещает трейдера о том, куда может направиться цена, какова вероятность того, что ценовой уровень развернется, а также о силе тренда. С помощью данного инструмента трейдеру предоставляется возможность создать ордер в момент зарождения тренда и осуществить его закрытие до смены направления движения ценового уровня.

Как выглядит индикатор MACD

Как выглядит индикатор MACD в действии, вы можете увидеть на картинке, представленной ниже.

Определение состояния перекупленности/перепроданности

Многие опытные трейдеры применяют MACD для выявления зон перекупленности/перепроданности. В ситуациях кода гистограмма быстро увеличивается в отрицательную или положительную сторону, то можно сделать вывод, что стоимость валютной пары в данный момент оценена не правильно. В подобной ситуации следует ожидать, что в скором времени ценовой уровень начнет движение в обратную сторону.

Прогноз поворота тренда при помощи MACD

Расхождение между ценовым уровнем и кривой инструмента является сигналом того, что в скором времени господствующая тенденция окончится. Бычье расхождение наблюдается в тех случаях, когда максимальные значения ценового уровня не подтверждаются максимальными значениями инструмента(пик цены выше прошлого, а пик индикатора ниже прошлого). Подобная ситуация выступает в виде явного свидетельства того, что восходящая тенденция ослабла и в скором времени произойдет поворот ценового уровня.

Важно: в такой ситуации лучше всего не создавать позиции против слабеющей тенденции, так как она может продолжаться в течение определенного времени.

Бычье расхождение свидетельствует не об окончании восходящей тенденции, а лишь о том, что она ослабла. Для открытия ордеров против слабеющей тенденции, необходимо подтвердить то, что тренд закончился при помощи дополнительных инструментов. Медвежья дивергенция возникает в ситуациях, когда минимальные значения ценового уровня не подтверждаются минимальными значениями индикатора(значение ценового уровня ниже прошлого, а значение инструмента выше прошлого). Наличие медвежьей дивергенции является свидетельством того, что нисходящая тенденция ослабевает.

Как и в прошлом случае, не стоит рассматривать наличие медвежьей дивергенции как сигнал для открытия позиции против тренда. Делать это можно лишь в том случае, когда окончание имеющейся тенденции подтверждается при помощи дополнительных инструментов. Самым сильными являются дивергенции, располагающиеся в зонах перекупленности/перепроданности. Это необходимо обязательно принимать во внимание в процессе проведения анализа рынка, а также при принятии решений о создании сделок.