Индикатор VSA для MT4 поможет определить действия маркет-мейкеров. VSA анализ — основы и метод торговли Тиковый график объемов vsi
Volume Spread Analysis (VSA) — является одним из методов анализа по торговым объемам в сочетании с формами и размерами свечей на торговом графике.
Данный метод анализа, дает возможность выявлять активность так называемых «профессиональных» или «умных» денег, то есть своевременно обнаружить текущее рыночное настроение и осуществить рыночный вход по направлению игры крупных участников. Ведь именно дисбаланс спроса и предложения, создает на рынке ценовое движение.
Для облегчения задачи проведения такого анализа, были созданы индикаторы объемов VSA. А описание лучших из этих алгоритмов, мы сегодня и рассмотрим.
Что подразумевает метод объемов VSA?
Наверняка вы все попадали в такую ситуацию – соблюдаете риск-менеджмент, торгуете исключительно по правилам выбранной стратегии и даже эмоциям не поддаетесь, но убытки при этом терпите достаточно часто. Что же происходит? Может вы упускаете какой-нибудь важный момент?
Скорее всего так и есть! А упущение, в таком факторе — как объемы.
Учитывать объемы в процессе торгов очень важно, так как их анализ позволяет выявлять настроение крупных рыночных участников, и при открытии сделок следовать именно за ними. На сегодняшний день, существует уже целый отдельный тип технического анализа, который занимается изучением рыночных объемов в сочетании с анализом свечных графиков. А называется эта методика — VSA .
Еще несколько лет назад, трейдерам приходилось вручную заниматься данным видом анализа, но на данном этапе некоторые из функций на себя могут взять индикаторы объемов VSA . Давайте сразу пойдем в правильном направлении, а для этого вспомним самую малость теории…
Начнем с того, что большинство особенно начинающих трейдеров под VSA понимают просто гистограммный анализ объемов, а это не совсем правильно.
В данной методике, свечной спред — это свечной диапазон между High и Low . Вы наверно обращали внимание, что при посещении специализированных форумов или при изучении аналитики часто встречаются такие фразы как, к примеру, «короткая свеча – ложный сигнал », «не стоит открывать сделку, так как цена чрезмерно размазана» и тому подобные. Это все не субъективные высказывания, а выводы сделанные на основе метода VSA.
Анализ по VSA. О медвежьем / бычьем объеме
Итак, методика по объемам VSA анализирует следующее:
спред, являющийся полным ценовым диапазоном свечи от ее минимумов до максимумов или шириной волатильности, то есть указывает на то, как активно идут торги в текущем периоде; цены открытия и закрытия баров, то есть окончательные решения рыночных участников по поводу цен; торговые объемы в связке с ценами закрытия и динамикой спреда, то есть анализирует в какой из частей бара происходят их закрытия.В саму методику VSA в применении с индикаторами, заложен анализ таких моделей:
- характеристика баров (цены закрытия, спред, объемы);
- ценовые формации ();
- рыночные фазы (фигуры параллельно с комбинациями баров). Пример типовых комбинаций методики VSA, вы можете увидеть на рисунке ниже.
Теоретически объемы по спросу и предложению должны совпадать, иначе заявки не станут выполняться. К примеру, чем больше будет спрос, тем быстрее используются более дешевые заявки, то есть должен наблюдаться рост рынка. Когда будет достигнута точка равновесия, большие предложения станут давить на рынок по нисходящему направлению, то есть будет наблюдаться рост объема продаж.
Чем больше трейдеров будет продавать, тем сильнее на рынке становится медвежье настроение.
Все это позволяют определить индикаторы объемов VSA.
Что показывают трейдеру индикаторы объемов VSA?
Другими словами, индикаторы объемов VSA для МТ4 и 5 позволяют уловить моменты, когда в рынок вмешиваются большие объемы, дающие сильные импульсы цен.
Именно в такие моменты, даже мелкие рыночные участники могут получить неплохую прибыль. Существует целая коллекция таких алгоритмов, учитывающих практически все известные комбинации свечей и визуально высотой и цветом гистограммы указывающих на нужные моменты входа в рынок.
Но вся коллекция индикаторов VSA для МТ4 и для МТ5, нас не интересует, мы рассмотрим описание двух самых наилучших и наиболее востребованных сегодня алгоритмов.
Описание индикатора объемов для MT4 — VSA WSD HISTOGRAM
Как уже говорилось, сегодня для МТ4 и для МТ5 существует целая коллекция алгоритмов для Volume Spread Analysis, среди которых много простейших версий, не стоящих к рекомендации. Мы же предлагаем рассмотреть описание одного очень интересного экземпляра – индикатора VSA WSD HISTOGRAM.
На первый взгляд, пестрая разметка данного алгоритма многих шокирует, ведь главная цель приверженцев Volume Spread Analysis, это ведение торгов на чистых графиках. Однако, не стоит делать поспешные выводы.
Основной момент в том, что этот алгоритм для МТ4 и для МТ5 в своих расчетах не применяет никаких дополнительных формул, а всю свою «живопись» он применяет исключительно для того, чтобы трейдеры лучше воспринимали сигналы.
Итак, в гистограмме индикатора каждый бар является спредом, который указывается в информационном табло справа цифрами белого цвета. Ромбы над барами тоже не для красоты. Так ромбы серого цвета являются указателями нейтрального рыночного настроения, красные ромбы – сильнее медведи, зеленые ромбы – преобладают быки.
Помимо этого, индикатор описание, которого мы сейчас рассматриваем, измеряет протяженность теней свечки. На гистограмме, данная информация предоставлена красными и зелеными столбцами. Непосредственно в информационном табло вы можете видеть лишь значение по текущему бару – переменная «wick».
Такой ценной информацией пренебрегать не стоит , так как в большинстве свечных формаций принимаются во внимание именно пропорции между свечными телами и их тенями, а измерять их вручную очень неудобно, да и к тому же долго.
Вкратце о настройках индикатора объемов VSA WSD HISTOGRAM
Касательно настроек данного алгоритма для МТ4 и 5, скачать который можно здесь, то они достаточно просты.
Переменная «ShowText» либо разрешает, либо запрещает выводить текстовую информацию на экран графика, значение «МА_Length» отвечает за периодичность скользящей средней (по умолчанию 100), которая измеряет среднее значение спреда, а остальные параметры, это настройка цветности.Описание индикатора объемов — VSA Better Volume
Как мы уже отмечали, анализ спреда — наиважнейшая составляющая метода VSA, но он теряет смысл без понимания динамики объемов. Это понятно даже интуитивно, ведь свечной диапазон на графиках можно увидеть сразу, но наиболее значимую информацию, касающаяся мотивов рыночной толпы и крупных участников, можно получить лишь из объемов.
Именно для этих целей, разработчики и создали индикаторы объемов VSA, одним из таких инструментов является алгоритм, описание которого мы сейчас рассмотрим – Better Volume .
Данный индикатор, который Вы скачаете выше, в нашей коллекции, имеет данные стандартного в зависимости от появляющихся паттернов определенные цвета.
На графике, индикатор выгладит следующим образом:
Во время появления на больших объемах медвежьей свечи, бару присваивается белый цвет. Такие ситуации, как правило возникают на излете медвежьей тенденции, то есть в момент подключения к продажам профессионалов под влиянием эмоций или, когда массово срабатывают стопы у покупателей. Помимо этого, белые бары могут быть свидетельством зарождения новых понижающихся трендов.
Здесь, красные бары — это антиподы белых, так как их формирование происходит на бычьих свечах с действительно большими объемами.
Как показывает статистика, такие паттерны образуются на парах валют с одинаковой частотой и в момент зарождения тренда и когда происходит завершение тенденции.
Когда индикатор рисует бар зеленого цвета, это означает, что на рынке наблюдался крупный объем по флэту, то есть по соответствующей свече был очень низкий спред.
Эта формация на рынке одна из самых сложных, так как на истории часто появляются ложные сигналы, это раз, а второй момент такого рода явления могут быть никак не связаны с торговлей крупных рыночных участников, а являться банальным «новостным хаосом».
Желтые бары характерны для небольшого объема свечей с низкими спредами. Их чаще всего можно наблюдать в период «ночного флэта», но если такая формация образуется в период, когда работают основные финансовые площадки, то это свидетельствует о завершении тенденции. То есть желтый бар указывает на то, что даже толпе уже не интересно это движение.
Ну, и еще один бар, который выдает индикатор Better Volume для МТ4, описание которого мы рассматриваем, это формация пурпурного цвета.
Но из практики видно – такое явление настолько редко встречается (практически никогда), что им даже можно пренебречь.
Как видите, индикаторы объемов VSA позволяют трейдерам четко определять разворотные точки цены, что в целом увеличивает эффективность торгового процесса. При этом, специалисты рекомендуют в своих стратегиях, не использовать такие алгоритмы самостоятельно, а привлекать параллельно и другие индикаторы.
О методе VSA, что важно?
Практически все эффективные торговые стратегии основаны на анализе результатов расчета нескольких индикаторов. При этом многие из них отображаются в виде графических фигур – кривых, гистограмм и т. д. Их наложение друг на друга существенно затрудняет проведение анализа, нередко приводя к ошибкам и убыткам. В таких случаях целесообразно пользоваться объединением алгоритмов нескольких индикаторов внутри одного инструмента теханализа. В этой статье будет рассмотрен индикатор Signal Bars , обладающий и другими полезными возможностями.
Отдельные ТС требуют, кроме применения нескольких аналитических техинструментов, проведения анализа на нескольких таймфреймах. Решается это, казалось бы, очень просто – всего лишь переключением на нужный таймфрейм. Но если необходимо наблюдать ситуацию на четырех и более таймфреймах, то трудность такого решения существенно возрастает. Представляемый индикатор Signal Bars справляется и с этой задачей, поскольку относится к категории мультитаймфреймовых.
Описание индикатора Signal Bars
Прежде чем начать им пользоваться, потребуется скачать его исполняемый файл , а затем поместить его в папку MQL/Indicators, которую можно найти в каталоге данных, открывающийся через одноименный пункт меню торговой платформы «Файл». После перезапуска ТП индикатор Signal Bars будет доступен в списке навигатора.
Особенность, которую следует учитывать при установке Signal Bars на ценовой график, заключается в необходимости ввода пароля, открывающего доступ к его функциям. Пароль следующий – free_at_ff (всего 10 символов), а вводится он в поле PassWord вкладки «Входные параметры» настроечного окна. Если все сделано правильно, то после нажатия кнопки ОК в верхнем правом углу ценового окна отобразиться табличка размером 7 (ширина) на 3 (высота) и числовая информация (рис. 1).
Каждая ячейка таблицы находится на пересечении типа аналитического алгоритма (MACD, STR, MA) и таймфрейма, на котором он рассчитан (от M1 до D1). Цвет заливки ячейки соответствует результаты расчета алгоритма на соответствующем таймфрейме. Для каждого алгоритма цветовая комбинация отображения результатов своя:
- для MACD (определяет направление пересечение сигнальной линии и гистограммы): ярко-зеленый – пересечение вверх над нулевым уровнем; красно-оранжевый – пересечение вниз над нулевым уровнем; темно-зеленый – пересечение вверх под нулевым уровнем; красный – пересечение вниз под нулевым уровнем;
- для STR: ярко-зеленый – сигнал на повышение; красный – сигнал на понижение; оранжевый – неопределенный сигнал;
- для MA (определяет направление пересечения медленной и быстрой MA): ярко-зеленый – MA растет, красный – MA падает.
Эти алгоритмы анализа ценовых графиков являются наиболее распространенными компонентами большинства торговых стратегий, поскольку их сигналы отличаются высокой достоверностью, что не раз подтверждено практическими наблюдениями. Поэтому использование Signal Bars позволяет организовать максимально эффективную и удобную торговлю по самым разным стратегиям.
Видео
Сразу под таблицей большими цифрами отображается текущая цена актива, а ниже следующая информация:
- Spread – размер спреда;
- Pips to Close – количество пунктов от цены открытия до текущей цены;
- Hi to Low – расстояние в пунктах между максимумом и минимумом текущего торгового дня;
- Daily Av – усредненный дневной ценовой диапазон.
Настройка индикатора Signal Bars
Трейдеру может изменять несколько десятков параметров (рис. 2), из которых наиболее важными, поскольку влияют на результаты расчета, являются:
- PassWord – пароль для доступа к функционалу индикатора (free_at_ff);
- TF1-7 – таймфреймы, на которых производится расчет алгоритмов (задаются в минутах);
- MACD_Fast – период расчета быстрой скользящей средней MACD;
- MACD_Slow – период расчета медленной скользящей средней MACD;
- MACD_Signal – период расчета сигнальной скользящей средней MACD;
- MACD_PRICE_TYPE – тип цены для расчета скользящих средних MACD;
- RSI_Period – период расчета RSI;
- RSI_PRICE_TYPE – тип цены для расчета RSI;
- CCI_Period – период расчета CCI;
- CCI_PRICE_TYPE – тип цены для расчета CCI;
- STOCH_K_Period – период расчета кривой K Стохастика;
- STOCH_D_Period – период расчета кривой D Стохастика;
- STOCH_Slowing – замедление Стохастика;
- STOCH_MA_MODE – тип скользящей средней при расчете Стохастика;
- MA_Fast – период расчета быстрой MA;
- MA_Slow – период расчета медленной MA;
- MA_MODE – тип рассчитываемых MA;
- MA_PRICE_TYPE – тип цены для расчета MA.
Необходимость задания параметров для CCI, RSI и Стохастика определяется применением этих индикаторов в расчете значений STR.
Тип цены, используемой в расчете алгоритмов, может быть:
- Close – 0;
- Open – 1;
- High – 2;
- Low – 3;
- Median – 4;
- Typical – 5;
- Weighted – 6.
Скользящие средние могут рассчитываться по следующим методам:
- простой – 0;
- экспоненциальный – 1;
- сглаженный – 2;
- линейно-взвешенный – 3.
Также можно изменять цвет результатов отображение результатов вычисления алгоритмов в ячейках таблицы:
- для MACD – группа переменных MACD Colors;
- для STR – группа переменных STR Colors;
- для MA – группа переменных MA Colors.
Можно задавать и способ отображения таблицы и остальной информации в окне:
- Corner_of_Chart_RIGHT_TOP – отображать ли в правом верхнем углу (true – да, false – отображать в левом верхнем углу);
- Shift_UP_DN – сдвиг по вертикали;
- Adjust_Side_to_side – сдвиг по горизонтали;
- Show_Price – отображать ли текущую цену;
- Show_Xtra_Details – отображать ли дополнительную информацию (спред, средний дневной ценовой диапазон и т. д.);
- Show_Smaller_Size – использовать ли маленький шрифт.
Индикатор VSA Bar Signals ()
Это одна из разновидностей Signal Bars, радикально отличающаяся от нее внешним видом и принципом действия. Как видно из рис. 3, VSA Bar Signals отображает результаты вычислений не в форме таблицы, а в виде разноцветных стрелок, ромбов и крестиков, рисуемых над или под свечами.
Несколько различается и используемый в его основе алгоритм – в нем учитываются и объемы торгов активом. А по типу отображаемых сигналов VSA Bar Signals можно отнести к стрелочным индикаторам:
- зеленая стрелка указывает на предпочтение в открытии длинной позиции;
- красная стрелка указывает на предпочтение входа в рынок короткой позицией.
При этом на рис. 3 видно, что сигналов возникает очень много и среди этого множества немалая часть является ложными. Поэтому в дополнение к VSA Bar Signals необходимо использовать эффективный фильтр, например, трендовый индикатор и совершать сделки лишь в направлении идентифицируемого тренда.
VSA Анализ это уникальный алгоритм анализа финансового рынка (с таким же успехом он используется на фондовых, а так же для торговли бинарными опционами). Уникальность такого метода заключается в том, что наряду со стандартными инструментами технического анализа (анализ свечей, трендовые индикаторы и пр.) анализу подвергаются объемы торговых операций.
Если технические индикаторы, такие как, к примеру,индикатор спреда свечи, позволяют объективно анализировать текущее состояние рынка, т.е. отвечают на вопрос - «Что происходит на рынке?», то VSA (volume spread analysis) дает ответ на сакральное «Кто виноват?». Только паттерны vsa позволяют оценить качественный состав игроков рынка в каждый конкретный момент времени.
Индикаторы vsa дают представление о психологической составляющей, а точнее о господствующих в настоящее время на рынке настроениях. Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к. именно эти игроки «делают погоду» на рынке. Снижение объемов является сигналом о снижении интереса крупных игроков к данному торговому инструменту.
Volume spread analysis индикаторкоторый на фондовом рынке и на рынке Форекс существенно отличается друг от друга. Мировой финансовый рынок децентрализован, и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно. Для этих целей были разработаны алгоритмы косвенной оценки торговых объемов, именно на их основе и функционирует better volume индикатор.
В числе таких алгоритмов заслуживает внимания анализ тикового поведения цены. Тик - это минимальная дельта цены торгового инструмента (четвертый знак после запятой в котировке).
Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов.
Индикатор объемов boxchart 1 6, скачать который можно на любом специализированном ресурсе, основан на анализе валютных фьючерсов. Этот алгоритм сложно назвать простым. Настройка данного индикатора потребует от трейдера хорошего знания технического анализа. Индикатор спреда свечи, как и многие другие паттерны свечного анализа, прост в использовании, но по степени достоверности генерируемых торговых сигналов дынный индикатор заметно уступает вышеупомянутым техническим индикаторам.
VSA анализ. Индикатор better volume
На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины.
- Столбик красного цвета сигнализирует о росте объема торгов на восходящем тренде. Сообщает о глубокой коррекции нисходящего тренда, либо, даже, о зарождении восходящего тренда с большим потенциалом, что дает хороший сигнал на покупку бинарного опциона вверх.
- Белый столбик формируется при диаметрально противоположных условиях;
- Зеленый столбик - большой объем торгов при незначительных ценовых изменения. Мощная поворотная модель;
- Столбик желтого цвета сигнализирует об окончании тренда и начале коррекции, и иногда, о начале бокового движения.
Выводы:
В заключение хотелось бы заметить, что использование данного индикатора в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами, лучше комбинировать сигналы для бинарных опционов данного индикатора с другими техническими индикаторами.
VSA анализ (Volume Spread Analysis) – это способ анализа рынка, опирающийся на объем торговых операций в сочетании с размером свечей на графике. На финансовых рынках под объемами принято понимать общее количество денежных средств, направленных как на покупку, так и на продажу актива. Анализировать объемы важно, т.к. по ним можно определить интерес крупных игроков к текущей ситуации на рынке. Именно крупные игроки (банки, финансовые организации и т.д.) способны существенно повлиять не изменение цен на рынке за счет величины своих активов. Как правило, они обладают самой свежей и качественной информацией и, в конечном итоге, их прогнозы оказываются правильными.
При анализе объемов следует учитывать, что есть большая разница между объемами, используемыми на фондовых биржах и объемами на . На фондовых биржах можно проследить реальный объем сделок – сколько акций было куплено или продано в данный момент времени и по какой цене. же, рынок децентрализованный, поэтому точную информацию мы получить не можем. Однако и для него есть свои методики анализа объемов:
- Анализировать тиковое поведение цены. Тик – это минимальное допустимое изменение цены на рынке Форекс (обычно четвертый знак после запятой). Соответственно, сравнивая частоту изменения тиков за равные периоды времени, можно определить наличие на рынке высоких или низких объемов;
- Использовать валютные фьючерсы (контракты на куплю – продажу валюты в будущем), торгуемые на Чикагской товарной бирже. Наличие интереса к контрактам на покупку валюты также показывает наличие высоких объемов на рынке.
Т.к. большинство трейдеров, включая меня, предпочитает торговать и при этом использовать для анализа платформу . Расскажу, как пользоваться тиковыми объемами, на примере индикатора better volume.
VSA анализ. Индикатор better volume
Объемы представлены столбиками разного цвета и длины. Интерпретировать их очень просто: растущие столбики показывают увеличение объема, снижающиеся – уменьшение.
Теперь по цветам:
- Красный столбик – большой объем на большой восходящей свече. Как правило, является сигналом для бинарных опционов к началу сильного восходящего тренда или началу коррекции нисходящего тренда;
- Белый столбик – большой объем на большой нисходящей свече. Как правило, является сигналом к началу сильного нисходящего тренда или началу коррекции восходящего тренда;
- Зеленый столбик – большой объем на небольшой свече. Является сигналом к окончанию тренда;
- Желтый столбик – небольшой объем. Сигнал для бинарных опционов об окончании тренда или начале коррекции.
Торговать, опираясь только на VSA анализ, достаточно сложно, однако, добавив его в свою
Публикации по теме
-
Как заполнить декларацию по ндс налоговому агенту - плательщику ндс
Законодатель с каждым годом ужесточает наказание за ошибки в отчетных формах. Заполнение декларации по НДС не стало исключением. Ошибка...
-
Требования к заемщикам кредита наличными в росбанке Кредит для добросовестных заемщиков
Предприниматель, который хочет получить финансирование, должен предоставить в банк список документов. В статье разбираемся, какие документы...