Во время тренда котировки актива с той или иной степенью стабильности движутся в одном направлении – вверх (белая прямая на рис.1) или вниз (красная прямая на рис. 1). Именно на таких движениях трейдеры получают самую значительную прибыль. Но чтобы быть уверенным, что сформировался именно тренд, а не краткосрочный ценовой импульс, необходимо применять индикаторы направления тренда , которые достоверно идентифицируют такое состояние рынка.

Большинство описываемых далее индикаторов направления цены функционируют на основе скользящих средних, алгоритм которых производит обработку последовательности котировок за определенный период. Результат этой обработки демонстрирует, положение текущей цены относительно усредненной цены за расчетный период (рис. 2):

• если цена ниже MA, то тренд нисходящий;
• если цена выше MA, то тренд восходящий.

Базовый изъян скользящих средних заключается в запаздывании сгенерированных ими сигналов (т. е. смена тренда уже может произойти, но индикатор еще некоторое время будет показывать направление предыдущего тренда). Но у них имеется и важное преимущество – отсутствие перерисовки (т. е. сформированный сигнал после закрытия свечи не изменяется). Ниже будут рассмотрены индикаторы направления тренда без перерисовки, запаздывание которых компенсируется особыми алгоритмами расчета.

Индикатор направления тренда для внутридневной торговли

Тренды можно наблюдать на любых временных промежутках. В том числе они возникают и в течение торгового дня. Это позволяет, используя такие ценовые движения получать прибыль без убытков от свопов, представляющих собой комиссию за перенос открытой позиции между торговыми днями. При этом следует учитывать, что внутридневные тренды являются краткосрочными, поэтому инструменты для их идентификации должны быть соответствующими.

В качестве инструмента анализа для такой краткосрочной торговли можно использовать индикатор MA Angle (скачать ). Отображается он в подвальном окне в виде вертикальных полос трех расцветок (рис. 3):

• зеленая сигнализирует о восходящем тренде;
• красная сигнализирует о нисходящем тренде;
• желтая сигнализирует о неопределенности (флете).

В алгоритме MA Angle вычисляется скользящая средняя и рассчитывается угол ее наклона к горизонтали. Величины этого угла определяет цвет рисуемой полосы. Для настройки индикатора под конкретные рыночные условия (текущую волатильность, рабочий таймфрейм и т. д.) предусмотрены 7 входных параметров:

• MA_Mode – тип MA;
• MA_Period – период MA;
• Price – расчетная цена MA;
• AngleTreshold – нижний предел угла восходящего тренда;
• StartMA_Shift – начальное горизонтальное смещение MA;
• EndMA_Shift – конечное горизонтальное смещение MA;
• AngleTresholdInv – нижний предел угла нисходящего тренда.

Индикатор направления тренда на всех таймфреймах

Не всегда краткосрочный тренд совпадает с глобальной ценовой тенденцией. Если, например, на дневном таймфрейме присутствует четко выраженный восходящий тренд, то при переходе, к примеру, на таймфрейм M15 этот тренд абсолютно не будет заметен. При этом торговать рекомендуется в сторону глобального тренда (кроме контртрендовых стратегий). В таких случаях, целесообразно выполнять анализ на нескольких таймфреймах одновременно.

Примером такого индикатора, показывающего направление тренда на разных таймфреймах, является 4TimeFrame Heiken Ashi nmcArrows (скачать ). Как можно понять из названия, он выполняет анализ ценовой динамики на 4-х таймфреймах – H4, H1, M15 и M5. Результаты анализа по каждому ТФ представляются в подвальном окне в виде 4-х горизонтальных пунктирных линий (верхняя соответствует самому старшему ТФ, а нижняя – самому младшему). Пунктир может быть окрашен в один из двух цветов (рис. 4):

• зеленый – значить тенденция восходящая;
• красный – значит тенденция нисходящая.

Чтобы открыть короткую (длинную) позицию по этому индикатору, необходимо окрашивание в красный (зеленый) цвет текущих пунктиров линий старшего, младшего и одного или двух оставшихся ТФ. Закрывается длинная (короткая) позиция при смене цвета пунктиров линий старшего, младшего и любого из двух оставшихся ТФ на красный (зеленый) цвет. Также трейдер может разработать собственные цветовые комбинации для торговых сигналов.

Дополнительно 4TimeFrame HeikenAshi nmcArrows генерирует стрелочные сигналы:

• красная стрелка указывает на продажу;
• зеленая стрелка указывает на покупку.

Индикатор направления тренда MACD

Этот инструмент теханализа является универсальным и может использоваться на любом таймфрейме. Он рассчитывается как разность между двумя разнопериодными MA. Отображается он в подвальном окне в виде гистограммы и дополнительной кривой (сигнальной), сглаживающей гистограмму.

Сигналами индикатора MACD могут быть:

• пересечения с нулевым уровнем гистограммы или сигнальной кривой;
• пересечение между сигнальной кривой и гистограммой;
• повышение или понижение столбцов гистограммы;
• разная вертикальная динамика соответствующих ценовых и гистограммных экстремумов;
• достижение вершинами гистограммы максимального или минимального уровня за определенный период.

Соответственно, и торговых стратегий на основе MACD, существует множество. Например, на рис. 6 верхняя белая прямая проходит через понижающиеся ценовые минимумы, а нижняя – через повышающиеся минимумы индикатора. Это указывает на возникновение восходящего тренда, что впоследствии было подтверждено:

• пересечением сигнальной кривой гистограммы сверху вниз;
• пересечением гистограммой и сигнальной кривой 0-го уровня снизу вверх;
• стабильным движением вверх вершин столбцов гистограммы.

Следует учитывать, что торговля исключительно по сигналам описанных индикаторов направления цены не может быть стабильно прибыльной. Всегда есть вероятность наступления периода с большим количеством ложных сигналов, во время которого убытки могут быть существенными. Поэтому в дополнение к ним целесообразно использовать, по крайней мере, один фильтрующий индикатор. Либо же в качестве фильтрующих можно использовать приведенных индикаторы направления тренда, а сигналы для открытия позиций получать при помощи иных технических инструментов.

Прежде всего определимся что такое тренд и как его учитывать в своей торговле. Проблема в том, что тренд на пятиминутном графике M5 будет незначительным всплеском на часовом графике H1 и едва заметным рыночным шумом на дневном графике D1. Тренд необходимо соотносить с тем временным периодом на котором вы торгуете, и со стилем торговли - .

Если вы краткосрочный скальпер - пипсовщик, вас вряд ли будет интересовать глобальная тенденция на дневном графике, и если вы долгосрочный инвестор, вам всё равно, что происходит на минутном графике. Если же вы внутридневный трейдер, необходимо анализировать тренд в нескольких временных периодах, как выше так и ниже основного рабочего. На этом принципе основаны многие классические стратегии торговли, например .

Поясним сказанное на примере. На рисунке приведен один и тот же фрагмент графика GBPUSD в трех разных временных периодах: 1-й график М5, 2-й график H1 и 3-й график D1.

На первом графике М5 в течении всего дня мы видим медвежий (нисходящий) тенд, на часовом графике Н1 этот же день представляется как часть флета, колебания с отскоками от границ канала, при котором нисходящее движение предыдущего дня сменяется восходящим движением. И, наконец, на 3-м, дневном графике этот день мы видим, лишь медвежью свечу, небольшую коррекцию как часть долгосрочного бычьего тренда.

При построении собственной трендовой торговой системы в любом случае желательно учитывать тенденции на соседних таймфреймах. Но не следует этим сильно увлекаться, большое количество дополнительных условий снижает количество совершаемых сделок и достоверность результатов тестирования. Оптимальное количество учитываемых периодов 2-3.

Лучшие индикаторы тренда без перерисовки

Индикатор Trend Filter

Индикатор представляет собой 3-х цветную линию, он открывается в дополнительном окне. Алгоритм определяет скорость изменения цены и показывает, присутствует на рынке восходящий, нисходящий тренд или боковое движение. Если линия окрашивается в желтый цвет, это означает, что на рынке начался тренд. Индикатор не перерисовывается, т.е. не меняет предыдущие свои значения.

В индикаторном окне после установки Вы будете наблюдать единственную линию, которая во время работы алгоритма может изменять свой цвет на зеленый - восходящая тенденция, красный - нисходящая тенденция, желтый - состояние неопределенности.

Входные параметры:

• Nbars - период индикатора (количество баров, учитываемых в расчёте);
• MA_Period - период скользящей средней;
• Nbars определяет чувствительность индикатора, чем он больше, тем он становится менее чувствительным по отношению к рыночным колебаниям;
• Ma_period определяет период скользящей средней, сглаживающей индикаторные показания.

При агрессивном стиле торговли период индикатора имеет смысл уменьшить, так он будет более чувствительным к рыночному движению и давать большее количество сигналов. При этом следует учесть, что количество влияет на качество.

Стратегия использования индикатора Trend Filter:

• линия индикатора изменила цвет с красного на жёлтый (начался восходящий тренд) - открываем длинную позицию (покупка);
• линия изменила цвет с жёлтого на зелёный - закрываем длинную позицию;
• линия изменила цвет с зелёного на жёлтый - открываем короткую позицию (продажа);
• линия изменила цвет с желтого на красный - закрываем короткую позицию;
• линия окрашена в зелёный или красный - не торгуем, на рынке боковое движения.

Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме/максимуме, а выйти из позиции можно при заданном профите равному стоп-приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.

Важно входить в сделку сразу при изменении цвета линии (на открытии нового бара), чтобы не пропустить начало тренда.

Альтернативная стратегия торговли по индикатору TrendFilter основана на использовании уровней:

• пересечение уровня снизу -0,95 вверх - покупка;
• пересечение уровня 0,95 сверху вниз - продажа.

Возможно также комбинирование уровней с цветовыми сигналами.

Следует учесть некоторые особенности, которые предполагает данная стратегия торговли по индикатору Trend Filter:

• нельзя торговать в то время, когда выходят важные новости;
• нельзя торговать, когда сигнал индикатора Trend Filter появляется на свечах с чрезмерно большими телами;
• необходимо закрывать позиции, если Trend Filter возвращается обратно в зону флета.

Индикатор TrendWave

Индикатор открывается в отдельном окне и по виду напоминает стандартный индикатор Stochastic, с той разницей, что данный индикатор указывает моменты для совершения сделок цветными точками голубого и жёлтого цвета. Позволяет работать на любом валютном инструменте и на любом таймфрейме. Алгоритм индикатора довольно сложен, помогает вычислить реальные изменения ситуации на валютном рынке.

Стратегия торговли по индикатору TrendWave

• Как вы можете увидеть на картинке выше, при пересечении линий ниже определённого уровня появляется точка на вход в рынок. Поэтому сигналом ко входу на покупку является выход из зоны перепроданности и появление голубой точки.
• Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме, а выйти с позиции можно при заданном профите равному стоп приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.

Пример вы можете увидеть на картинке ниже:

• Сигнал на продажу появляется, когда линия индикатора выходит из зоны препроданности и появляется желтая точка.
• Стоп приказ устанавливаем на локальном максимуме, а профит выставляем равному стоп приказу. Так же вы можете выходить по противоположному сигналу.

Входные параметры:

• WavePeriod - период самого индикатора, его нужно подбирать исходя из выбранной валютной пары и таймфрейма;
• AvgPeriod - период усреднения: чем он крупнее, тем более сглаженными будут линии индикатора (основная и сигнальная);
• SoundAlert - звуковое уведомление при поступлении от индикатора сигнала на покупку или продажу. Значение «true» включает уведомление, значение «false» его отключает;
• EmailAlert - уведомление о появлении торговых сигналов на электронную почту (используется адрес почты указанный Вами при открытии счета у брокера).

В терминале МТ4 можно дополнительно настроить сигнальные уровни (на рисунке это ±60), и использовать их как дополнительные условия открытия позиций.

Индикатор может давать много ложных сигналов в затяжном тренде, чтобы этого не происходило, подбирайте параметры так, чтобы колебания линии индикатора максимально соответствовали длительности трендов на выбранном таймфрейме.

Индикатор отображается на рабочем графике, он рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Этот трендовый индикатор в техническом плане представляет из себя модифицированные полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Появление точек зеленого цвета сигнализирует о присутствии тренда. Появление точек оранжевого цвета говорит о флете.

Может стать отличным помощником для определения момента смены тренда, а также, в виду особенностей построения, очень схожих с Параболиком (Parabolic SAR indicator), когда сигнал на покупку происходит при перескакивании под ценовой график а на продажу соответственно наоборот, хорошо подходит для выставления стоп ордеров на пробой определенного уровня и трейлинга открытой позиции.

Сигналы для входа в рынок основаны на пересечении ценой крайних линий полос Боллинджера, что может свидетельствовать о возможной смене тренда.

Поскольку индикатор задуман как инструмент определения тренда, во время флета он может давать ложные сигналы. Пока не сформировалась свеча индикатор может менять значения, поэтому входить нужно на начале следующей свечи, после появления сигнала.

Стратегия торговли по индикатору Bbands stop

• при появлении зелёной точки открываем длинную позицию (покупка) по текущей цене;
• устанавливаем стоплосс на уровне зелёной точки;
• на каждом новом баре переставляем (тралим) стоплосс на новую сформированную зелёную точку;
• выход по тейкпрофиту или трейлинг-спопу

Для короткой позиции (продажи) всё зеркально.

Входные параметры:

• Lenght- период скользящей средней, этот параметр определяет чувствительность индикатора, при уменьшении этого значения сигналы будут более ранние и наоборот, при увеличении более поздние. Если возникнет необходимость немного подкорректировать чувствительность, то лучше менять именно этот параметр;
• Deviation - стандартное отклонение, этот параметр имеет тот же смысл что и у стандартных полос Боллинджера, он определяет волатильность, расхождение линий на графике, оптимальное значение 2, нет необходимости изменять этот параметр;
• Money Risk - уровень риска при торговле, изменении этого параметра будет влиять на то, как близко будет приближаться индикатор к цене, при уменьшении ближе и наоборот при увеличении отдалятся, при этом влияния на появление самих сигналов не оказывает. Будет полезен, если в своей торговле вы используете трейлинг открытой позиции по линии индикатора с отступом несколько пунктов, если вы хотите уменьшить риск и сопровождать сделку ближе к текущим котировкам, то уменьшаем это значение и наоборот;
• Signal - параметр задаёт режим отображения сигналов (точек) на графике, 1 - сигналы и стопы, 0-только стопы, 2-только сигналы
• Line - задаёт режим отображения линии на графике, 1- линия есть, 0- линии нет (только точки)
• Nbars - глубина истории в барах, на которой будет отображаться индикатор

Важно входить именно при появлении сигнальной (большой) точки, чтобы не пропустить часть тренда и не войти, когда он уже выдохся. Если вы пропустили момент смены тренда, лучше дождаться следующего разворота.

Индикатор открывается в отдельном окне и отображатеся в виде разноцветной линии, он показывает текущую тенденцию рынка, окрашенный в голубой цвет - восходящий тренд, красный — нисходящий тренд. Можно использовать на любой паре и таймфрейме. Не перерисовывается. Имеется алерт и звуковой сигнал, предупреждающий о смене тренда. В алерте отображается направление сингала (покупка/продажа) и значение уровня, на который необходимо установить стоплосс.

Следует обратить внимание, что все сигналы индикатора необходимо учитывать только на уже сформированных барах, чтобы избежать ложных входов.

Стратегия торговли по индикатору Auto Trend Forecaster

Покупка

• при изменении цвета линии с красного на голубой открываем длинную позицию (покупка).

Продажа

• при изменении цвета линии с голубого на красный открываем короткую позицию (продажа).
• выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу.

Входные параметры:

• TMperiod - период индикатора, определяет количество баров, используемых в расчёте;
• Intensity - параметр сглаживания показателей индикатора;
• SL_distance_pips - значение стоплосс в пунктах, используется для расчёта уровня стоплосс, который выдаётся в алерте при появлении сигнала покупки/продажи.

Индикатор CCI_RSI

Индикатор открывается в отдельном окне и представляет собой разноцветную гисторгамму, цвет которой меняется при изменении тренда. Он объединяет следующие индикаторы:

• CCI с периодом 34
• CCI с периодом 140
• RSI с периодом 8

Оба используемых индикатора широко применяются на форексе для поиска трендов, ценовых импульсов и разворотных точек, поэтому комбинация этих индикаторов может стать мощным инструментом в вашем торговом арсенале.

Цвета индикатора сигнализируют о разном состоянии тренда, а именно:

• Светло-зелёный - RSI>55, оба CCI>0 и оба CCI>100, сильный восходящий тренд
• Тёмно-зелёный - RSI>55, оба CCI>0 и один или оба CCI<100, слабый восходящий тренд, возможен разворот
• Красный - RSI<45, оба CCI<0 и оба CCI<-100, сильный нисходящий тренд
• Бордовый - RSI<45, оба CCI<0 и один или оба CCI<-100, слабый восходящий тренд, возможен разворот
• Желтый - все остальные ситуации, нет тренда.

Кроме того индикатор рисует сигнальные точки для открытия длинных и коротких позиций:

• Голубая точка - сигнал Buy - когда RSI>55, длинный CCI c периодом 140 больше 0, а короткий CCI с периодом 34 пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Малиновая точка - сигнал Sell - когда RSI<45, длинный CCI c периодом 140 меньше 0, а короткий CCI с периодом 34 пересекает нулевой уровень сверху вниз.

В зависимости от ваших торговых предпочтений возможны несколько интерпретаций сигналов индикатора. Имеет значение также то, каким именно образом вы его используете - как самостаятельный индикатор, как основной или дополнительный.

Стратегия торговли по индикатору CCI_RSI

Покупка

• при изменении цвета гистограммы с жёлтого на зелёный (или при появлении голубой точки) открываем длинную позицию (покупка).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
• при изменении цвета гисторгаммы с зелёного на жёлтый или красный закрываем длинную позицию.

Продажа

• при изменении цвета гистограммы с жёлтого на красный (или при появлении малиновой точки) открываем короткую позицию (продажа).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
• при изменении цвета гисторгаммы с красного на жёлтый или зелёный закрываем короткую позицию.
• выход возможен также по тейкпрофит, трейлинг-стоп.

Входные параметры:

• CCI1=34 - период первого (быстрого) CCI
• CCI2=170 - период второго (медленного) CCI
• RSI=8 - период RSI
• valeur1=55 - верхний уровень RSI
• valeur2=45 - нижний уровень RSI
• FxPrimeEntry - включает или выключает индикацию сигнальных точек.

Индикатор Filter ADX является модификацией популярного , которая намного упрощает поиск и восприятие тенденций на рынке. Благодаря переработке визуального отображения сигналов алгоритма, трейдеру не нужно всматриваться в график и следить за изменяющейся кривой, что позволяет выявить оптимальный момент для открытия ордера. Индикатор Filter ADX отображается в собственном окне непосредственно под ценовым уровнем. График индикатора выглядит в форме столбцов гисторгамм, которые обладают различной толщиной и цветом. В зависимости от толщины столбцов определяется сила присутствующей на рынке тенденции.

Индикатор Filter ADX выдаёт следующие сигналы:

• тонкий голубой столбик - тренд восходящий (+DI>-DI), но значение ADX меньше предыдущего (слабый тренд);
• толстый голубой столбик - тренд восходящий (+DI>-DI), и значение ADX больше предыдущего (сильный тренд);
• тонкий красный столбик - тренд нисходящий (+DI<-DI), но значение ADX меньше предыдущего (слабый тренд);
• толстый красный столбик - тренд нисходящий (+DI<-DI), и значение ADX больше предыдущего (сильный тренд).

Ключевым отличием рассматриваемого алгоритма от инструмента ADX является то, что он может рассчитываться по данным любого временного интервала, а не только от текущего. Индикатор Filter ADX можно применять для отслеживания тенденции, которая присутствует на более старшем временном периоде. Благодаря этому преимуществу трейдеру не нужно постоянно переключаться между разными временными интервалами.

Стратегия торговли по индикатору Filter ADX

Перед началом торговли устанавливаем 3 индикатора Filter ADX на график М5 с разными настройками TF=0, TF=15, TF=60. Таким образом мы будем видеть и контролировать тренд сразу на 3 временных периодах - М5, М15 и H1.

Покупка

• при появлении толстого голубого столбца на всех 3-х графиках открываем длинную позицию (покупка).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
• выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу - появлению красного столбца на одном из 3-х графиков (ранний выход) или на всех 3-х графиках (поздний выход).

Продажа

• при появлении толстого красного столбца на всех 3-х графиках открываем короткую позицию (продажа).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
• выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу - появлению голубого столбца на одном из 3-х графиков (ранний выход) или на всех 3-х графиках (поздний выход)..

Входные параметры:

• TF - задаёт временной таймфрейм, данные с которого будут применяться для проведения всех необходимых расчетов. Чтобы алгоритм применял для всех необходимых расчетов данные с текущего временного интервала, вам необходимо внести в это поле 0. Чтобы алгоритм применял временной интервал М1, следует ввести в это поле цифру 1, чтобы применялся интервал М5, необходимо ввести в это поле цифру 5. По такому же принципу задаётся любой другой период графика. Надо указать количество минут:
  • 1: Period_M1
  • 5: Period_M5
  • 15: Period_M15
  • 30: Period_M30
  • 60: Period_H1
  • 240: Period_H4
  • 1440: Period_D1
  • 10080: Period_W1
  • 43200: Period_MN1
• ADXPeriod - параметр определяет период индикатора ADX, который используется в алгоритме расчёта индикатора.
• PRICE - параметр отвечает за тип ценового уровня, который будет применяться для вычисления значения инструмента ADX. Чтобы применялся ценовой уровень закрытия, следует ввести в это поле цифру 0, чтобы применялась цена открытия, то цифру 1. Чтобы для проведения всех необходимых вычислений применялся максимальный, минимальный, средний, типичный или взвешенный ценовой уровень, следует ввести в это поле цифру 2, 3, 4, 5 или 6 соответственно.

В заключении дадим несколько общих рекомендаций

• При использовании трендовых индикаторов желательно выбирать более активные пары, например EURUSD или GBPUSD. Выраженные длительные тренды также присутствуют на золоте (GOLD, XAUUSD).
• Желательно использовать трендовые индикаторы во время европейской и американской сессий т.е. во время сильных движений, потому что во флете они не будут таким результативным.
• В связке с трендовым индикатором применяйте какой- нибудь осциллятор, чтобы избежать торговли на боковом рынке, и индикатор или стратегию, показывающую четкий выход из позиции, чтобы не упускать прибыль.

Аналитика рынка Форекс, просто лишена смысла без всевозможных индикаторов направленности или направления тренда, иначе говоря трендовых индикаторов.

Относящиеся к инструментам технического анализа, индикаторы направления (или же направленности) и силы тренда, в основном применяются при расчетах в сфере трендовых рынков.

Трендовые индикаторы — определяем направление и устойчивость (силу) тренда на Forex

По своей специфике, все трендовые индикаторы разделяют на 3 типа:

• это индикаторы тренда (т.е. трендовые индикаторы силы и общего направления тренда)
• и наконец, психологические индикаторы тренда.

Применяя трендовые индикаторы в анализе рынка Форекс, необходимо четко понимать, к какой группе они относятся, так как каждому индикатору присущи свои индивидуальные особенности.

К индикаторам тренда относят:

• все ,
• популярный ,
• далее, индикатор направленного движения, (т.е. или directional system) и не только.

Все эти трендовые индикаторы, очень помогают в биржевой торговле сохранять и удерживать длинные позиции непосредственно на восходящем тренде и наоборот короткие - в нисходящем.

Однако МИНУС таких трендовых индикаторов в том, что они постоянно запаздывают в момент смены тренда!!

К трендовым осцилляторам можно отнести:

• индекс силы (с англ. force index),
• (с англ. stochastic)
• скорость изменения (с англ. RoC), и прочие.

Они выявляя периоды перекупленности/перепроданности, помогают определять области разворота трендов. Трендовые осцилляторы, дают хороший результат в горизонтальных каналах, так как они помогают достаточно точно определять развороты цены у нижних или верхних его границ.

Минус этих осцилляторов в том , что они выдают ранние сигналы на продажу при повышающемся тренде и преждевременные сигналы для покупки в момент понижающегося тренда.

Устанавливаем и разбираем индикатор силы тренда

Психологические индикаторы Форекс , к которым относятся:

• бычье соглашение (с англ. bullish consensus),
• индикатор вовлеченности (с англ. commitments of traders, COT) и тому подобные, оценивают общую ситуацию рынка.

Они передают в целом настрой рынка на падение или рост цены и на то как будет меняться он.
Индикаторы из различных групп зачастую расходятся в . К примеру, в период продолжительного подъема цены трендовые индикаторы растут, давая сигнал на покупку. В то время как осцилляторы подают сигналы перекупленности, тем самым предлагая продавать.

Противоположная ситуация, происходит при продолжительном падении цен. Все трендовые индикаторы понижаются, подавая сигналы на продажу.

Индикаторы направления тенденции и силы тренда. Особенности использования на Форекс

Сила любого бычьего тренда характеризуется его полным объемом, потом направлением и расстоянием. Когда реальная стоимость закрытия превышает предыдущую, то сила тренда считается положительной. Но если происходит противоположная ситуация, в этом случае сила будет отрицательной.

Более того, существует определенная тенденция: чем больше уровень изменения стоимости — тем больше сила.

В определении, индикаторы силы тренда как правило равны разнице данной стоимости и прошлой цены самого закрытия помноженной на общий текущий объем. Опираясь на индикатор силы тренда, Вы можете , которая будет расположена вокруг главной (центральной) линии нулевого уровня. И когда рынок Форекс закрывается на сравнительно высоком уровне, тогда индикатор положительный и он должен находиться над линией.

А когда рынок Форекс закрывается на довольно низком уровне, в этом случае индикатор силы будет отрицательным и обычно размещается под самой линией. Также индикатор силы тренда может быть нулевого значения, но только в том случае, если цена не менялась.

Индикатор направления тренда и силы тренда может меняться в интервале от -100 — +100, но все он зависит уровня текущей стоимости по отношению ко всем скользящим средним.

Кратко подводя итоги, следует отметить то, что главной целью в расчете индикаторов силы и направленности тренда является сопоставление текущей рыночной стоимости актива с несколькими скользящими средними.

Индикатор силы и направленности (т.е. направления) тренда при анализе применяет данные 3-х видов, таких как:

1. направление конфигурации цены;
2. объем в совокупности операций;
3. величину конфигураций.

Помимо этого, с индикаторами силы тренда в совокупности применяют другие индикаторы со сглаженными MA (), что бывает вполне оправданно. При всем этом сглаживание всей скользящей средней за короткий отрезок времени применяется для того, чтобы уточнить моменты открытия и фиксации ордеров. При продолжительном периоде данный индикатор употребляется для контроля главных конфигураций в силе медведей и быков.

В основном тренды состоят из нескольких чередующихся . Тут импульс играет главную роль в оценке силы тенденции. Также, необходимо знать, когда замедляется тренд. Снижение импульса не всегда становится причиной разворота, но он дает заранее предупреждающий сигнал, что что-то поменялось и тренд может развернуться либо консолидироваться.

Ценовой импульс соотносится со значением и направлением цены. Сопоставление ценовых колебаний лучше помогает трейдерам анализировать ценовой импульс.

Еще индикатор силы, в большинстве случаев необходим для того, чтоб можно было предвещать, как длительно будет растягиваться отдельно взятая рыночная тенденция и, будет ли она длиться вообще.

На рисунке показан трендовый индикатор MACD, определяющий силу и направление текущего тренда

Лучшие трендовые индикаторы Forex. Обзор алгоритмов

Из всего перечня трендовых индикаторов на бирже Forex более часто используются несколько видов:

• известный всем ,
• Average Directional, ()
• Standart Deviation,

При всем этом данные индикаторы используются не только лишь тогда, когда нужно высчитать скользящее среднее. Каждому отдельному индикатору имеется своя формула, по которой делают расчет того, либо другого показателя.
В основном работу начинать с трендовыми индикаторами стоит тогда, когда происходит скрещение графика цены и графика индикатора (так именуемая традиционная точка входа).

Также для работы с трендовыми индикаторами финансовых рынков нужно осознавать, что они способны указывать направление полосы тренда только в прошедшем и в данном времени, и это далеко не значит, что такая тенденция будет длиться и в дальнейшем

Крайне важно понимать это правило рынка Форекс: — помните, стоимость (цена) всегда ведет за собой биржевой индикатор, а не наоборот!

Главные характеристики и внедрение в торговлю индикаторов тренда на Форекс

Направление или движимый курс тренда – скорее, один из важнейших свойств при торговле на бирже, конкретно торговля по тренду дает возможность избежать огромных убытков и заработать высокую прибыль. В стандартном способе программа работает последующем образом, она указывает, в каком конкретно направлении движется тренд (цена) на определенном временном интервале.

Позиции открываются по тренду, при восходящем происходит покупка, а при нисходящем продажа. При всем этом, следует учесть время пребывания на рынке , если сам индикатор указывает, что в течении 1 часа стоимость вырастает, это не означает, что так будет длиться весь торговый день.

Потому для прогноза длительности тенденции и вероятности разворота необходим такой показатель как сила рыночного тренда.

Сила тенденции позволяет достаточно точно предсказать, как длительно продлится та, либо другая тенденция. Чаще сила измеряется в процентном эквиваленте, чем ниже сумма процента, тем выше возможность разворота, тем быстрее следует фиксировать вашу сделку и напротив.

А вот прогноз, пожалуй, один из важных и самых недостоверных характеристик, который может описать индикатор тренда, предсказывает направление движении цены малость с опережением.

В итоге вы получаете возможность оценить последующие перспективы и принять правильное решение об открытии позиции. Этот показатель отличается меньшей точностью и служит быстрее в информативных целях.

Возможность разворота – этот показатель достаточно плотно сплетен с силой тренда, в основном при ее ослаблении и появляется возможность разворота, что изображается графически в виде перемены цвета полосы трендового индикатора. Достаточно нужная функция, благодаря которой всегда можно своевременно уйти с рынка и избежать больших рисков.

Обзор индикатора ADX

Выявляя силу тренда, трейдеры стремятся предугадать, когда он завершится для определения наиболее перспективных точек входа по направлению текущей тенденции или мест, где произойдёт перелом с глубокой коррекцией или глобальным разворотом. Показатель информирует о стабильности и предполагаемой продолжительность ценового движения. Используют для этого несколько факторов:

• объём торгов на финансовом рынке;
• уровень волатильности;
• направление ценового движения.

Анализируя группу факторов, раскрывают истинные намерения участников торгов, размещающих лимитные заявки и открывающих рыночные ордера. Выявление силы тренда помогает находить устойчивые тенденции, характеризующиеся кратковременными, неглубокими коррекциями.

Определяющим фактором при установлении силы тренда, считается объём сделок, совершённых за определённый период времени по конкретному торговому инструменту. Если объёмы торговли постепенно снижаются, то покупатели или продавцы теряют интерес к существующему тренду и скоро произойдёт разворот. Если одновременно с этим падает волатильность, то интерес трейдеров снижается и некому поддержать текущее движение.

Получать точные сигналы о снижении объёмов и волатильность помогают индикаторы показывающие силу тренда и информирующие о его предстоящем затухании или, указывающие на перспективы развития. Использование методов математического анализа, позволяет получать графическое, циферное отображение намерений участников рынка.

Закладывают в основу инструментов средне взвешенные ценовые параметры, вычисляя эти показатели, принимая во внимание, объём совершённых торговых операций. Принцип заключается в том, что когда усреднённая цена последней сделки выше, нежели идентичные показатели за предшествующий период, то рынок характеризуется наличием «бычьего» тренда. Если средняя цена ниже, таких же значений предыдущего временного периода, то речь идёт о нисходящей тенденции. График строится на основе математической функции, касающейся средней скользящей линии. Графические, числовые показатели, которые визуализирует индикатор силы тренда Форекс, это разница, возникающая между прошлыми и текущими средневзвешенными ценами и умноженная на объём, совершённых сделок. Трейдеру необходимо при настройках инструмента, определяющего силу тренда учитывать следующие показатели:

• метод расчёта ;
• способ определения чувствительности;
• число периодов, используемых для расчёта;
• отрезок времени, определяемый для уточнения верности, проведённых расчётов.

Такие индикаторы математически связаны со скользящими средними линиями, определяющими существующий баланс на рынке. Сравнивается минимальная или максимальная цена со средневзвешенным значением за предыдущий период для того, чтобы выяснить, как сильно продавцы превосходят покупателей или наоборот.

Виды индикаторов силы тренда

Если нужно понять, какая сила тренда индикатор используют сигнальный или устанавливают осциллятор.

– это класс индикаторов, используемых в техническом анализе для определения состояния перепроданности и перекупленности рынка. Инструменты демонстрируют эффективность, когда рынок находится в стационарном состоянии и образовался флэт, характеризующийся узким диапазоном. Осциллятор показывает, насколько текущая цена отклонилась от среднего значения. Инструмент помогает определить, когда наступит коррекция или произойдёт очередной ценовой импульс.

Преимущества осцилляторов выражаются в следующем:

• опережающие сигналы, информирующие о прекращении локальной тенденции, развивающейся в рамках боковой консолидации. Спекулятивные инвесторы получают больше времени для анализа рынка другими методами и располагают информативными сигналами о точке входа в рынок;
• получение нескольких видов сигналов – Форекс индикатор, показывающий направление и силу тренда, помогает открывать позиции разных типов: отскок от уровня, пробой «поддержки» или «сопротивления», вход по тренду;
• простота использования – метод визуализации сигналов, связан с пересечением кривых линий или их положением относительно процентной шкалы;
• гибкие настройки – пользователь может уменьшить количество сигналов, сделав их более надёжными.

Осцилляторы будут давать много ложных сигналов при развитии устойчивой тенденции, так как в такие периоды цена может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени, при этом не наступает коррекция, а если она и возникает, то является неглубокой и непродолжительной.

Сигнальные индикаторы силы тренда без перерисовки визуализируют данные в формате многоцветной панели или чисел, изменяющихся в зависимости от того, насколько направленным является ценовое движение. Трейдер оценивает показатели, ориентируясь на шкалу, демонстрирующую необходимые данные, позволяющие анализировать рынок. Внешне это отображается в виде скользящей средней линии, размещённой в отдельном окне и стрелок, появляющихся для идентификации точек входа, указывающих, когда тенденция ослабла и можно ожидать коррекции или разворота. Сигнальные инструменты могут отображаться в виде гистограмм, цвет которых меняется в зависимости от текущих настроений на рынке.

Лучшие индикаторы для определения силы тренда

Направленность ценового движения демонстрирует индикатор ADX Форекс, одновременно указывающий силу существующей тенденции. Отображается он в отдельном окне в виде 3-х линий, демонстрирующих определённую динамику в рамках существующей шкалы.

Рисунок 1. Индикатор ADX

Силу продавцов и покупателей определяют парой линий: D+ и D-, отражающих положительную и отрицательную направленность. Если D+ демонстрирует большее значение, относительно D-, то преобладает «бычий» тренд. Рассматриваемые линии формируют третью, информирующую о среднем направлении: ADX. Если линии находятся одна над другой, не касаясь друг друга, то можно судить о большой силе существующей тенденции. Когда они начинают переплетаться, следует ожидать формирования боковой консолидации или разворота. Необходимо ориентироваться на цифровые значения шкалы, варьирующиеся в пределах 0 – 100. Превышение отметки 40 свидетельствует об усилении ценовых движений, а снижение ниже 20 об его ослаблении.

Эффективный индикатор Aroon без перерисовки отображается в отдельном окне в виде пары линий: down и up, соответственно красного и синего цвета. Происходят колебания в пределах 0- 100.

Рисунок 2. Индикатор Aroon

Традиционно устанавливают три уровня: 30%, 50%, 70%. Если какая-нибудь из линий постоянно располагается выше отметки 70%, а вторая не поднимается выше 30%, то можно судить о развитии сильного тренда. «Быки» проявляют интерес к активу, если линия up постоянно колеблется возле 100%, а down стремится к 0, что свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны продавцов. Когда линии меняются местами, то диспозиция на рынке кардинально меняется. Классифицировать значения линии up, надо следующим образом:

• больше 70% – развитие восходящей тенденции;
• между 50% и 70% развитие движения;
• между 30% и 50% фаза затухания;
• ниже 30% назревает перелом.

Зеркальной будет ситуация, когда идентичные значения относятся к down.

Предлагается по умолчанию использовать период 14, то есть анализ за последние 2-е недели. Если оставить в силе данные настройки, то можно своевременно получать сигналы о небольших откатах, но не о смене глобальной тенденции. Установив значение 30, непродолжительные движения улавливать не получится, но зато будет понятно направление основного тренда.

RSI – это надёжный индикатор силы тренда для МТ4, определяющий возможность его изменения при снижении интереса участников рынка к поддержанию существующего движения посредством открытия рыночных ордеров. Особенность инструмента в том, что он может формировать графические фигуры, традиционно используемые в техническом анализе.

Рисунок 3. Индикатор RSI

Создатель RSI Уайлдер, рекомендовал применять двухнедельный период для получения наиболее информативных сигналов, информирующих о перепроданности или перекупленности актива. Оповещает об этом приближение к отметкам 0% и 100%. Иногда возникает расхождение, идентифицируемое при формировании экстремумов, выражающихся в движении цены, противоположном тому, что показывает RSI. Порой появляются технические фигуры, например, «Двойное дно» или «Тройная вершина», позволяющие определять точки глобального разворота. Демонстрируемый в окне осциллятора тренд, как правило, совпадает с тенденцией на ценовом графике. Если возникает эффект дивергенции, когда RSI показывает движение в одном направлении, а цена движется в другом, то это свидетельствует о скором развороте цены.

Конвергенция – это ситуация, связанная с формированием новых минимумов/максимумов на графике при том, что RSI не опускается ниже/выше, предыдущих значений. Такая ситуация также указывает на затухание и изменение приоритетов для участников торгов. Практикуется задействование осциллятора в виде фильтра, предостерегающего от покупок в период перекупленности и продаж в момент перепроданности.

IVAR – индикатор силы тренда в процентах, созданный в соответствии с теорией о временных финансовых рядах. Предполагается противопоставление хаосу, визуализируемое в виде кривой линии, помещённой в отдельное окно и указывающей на наличие или отсутствие трендовых движений.

Рисунок 4. Индикатор IVAR

Устанавливается уровень 0.5 и если линия опускается под него, то можно судить о развитии устойчивой тенденции, а когда она поднимается выше, то трейдеры идентифицируют образование боковой консолидации. Недостаток IVAR заключается в невозможности определения направления движения цены. Поэтому его надо задействовать в сочетании с другими инструментами, позволяющими сделать полноценный технический анализ рынка.

Когда измеряется сила тренда индикатор в процентах CPM_3_CurrentPair подходит лучше всего, так как он визуализирует необходимые данные в определённом соотношении. Внешне он выглядит, как табло с широкой и узкой полосой.

Рисунок 5. Индикатор CPM_3_CurrentPair

Рисунок 5, был сделан в выходной день, поэтому обе полосы не активны, однако в будние, широкая полоса демонстрирует силу и направление тенденции на старшем временном периоде, а узкая линия на меньшем тайм-фрейме. Благодаря этому удаётся получать исчерпывающую информацию о ситуации, пользуясь всего лишь одним окном в торговом терминале.

Заключение

Трейдеры используются инструменты, способствующие определению силы тренда для подтверждения данных, полученных в результате технического, свечного, волнового анализа. Индикаторы не могут быть единственным источником, дающим сигналы для открытия коротких или длинных позиций. Каждый из них может генерировать ложные сигналы. Осцилляторы плохо себя проявляют при сильных тенденциях, так как линии, подающие сигналы, постоянно находятся в зонах перекупленности и перепроданности. Рекомендуется их задействовать только при торговле во флэте на дневных графиках.

Сигнальные математические инструменты анализа дают точки входа на разворот рынка. Точность зависит от жёсткости настроек, они могут находить локальные коррекции или глобальные развороты. Визуализация происходит в виде гистограммы или стрелок, сочетающихся со скользящими средними линиями.

Трейдеры оценивают верность полученных сигналов исходя, из сопутствующих результатов, полученных при нанесении на график горизонтальных и диагональных уровней. Только если они совпадают, принимается решение об открытии позиции рыночным ордером или установке лимитной заявки. Выход из позиции осуществляется при появлении противоположных сигналов, взаимно подтверждающих друг друга.