Сканер акций - это автоматический инструмент, который ищет на рынке акции, соответствующие определенному набору заранее заданных технических и фундаментальных критериев. Технические сканеры могут содержать конкретные свечные формации, ценовые уведомления (о достижении нового High или Low), процент изменения цены и другие параметры, учитывающие исключительно поведение цены акции. Фундаментальные сканеры учитывают финансовые показатели, связанные с конкретной работой бизнеса. Это могут быть коэффициент цена/прибыль (P/E), рыночная капитализация, выручка, динамика дохода, учетная стоимость, сумма наличных в пересчете на акцию и т. п..

С учетом современных высокоскоростных технологий, сканеры могут очень эффективно использоваться для поиска хороших рыночных условий и . Но они также могут нанести непоправимый вред вашей торговле, если не обеспечивают хороший отбор. Несмотря на то, что алгоритмы сканирования сейчас достаточно развиты, нужно помнить, что они выдают всего лишь акции, являющиеся потенциальными кандидатами для торговли, которые вам все равно нужно анализировать, после чего принимать торговое решение самостоятельно. Они могут помочь найти хорошие возможности для заработка, но для неопытных трейдеров это может обернуться избыточной торговлей инструментами "не в игре".

С какой целью создаются сканеры?

Цель создания сканера - найти несколько акций, которые «созрели» для сделки с высокой вероятностью успеха. Сканер с тщательно выбранными критериями поможет отсеять шум, чтобы обнаружить акции, пригодные для торговли. Чтобы добиться этого, нужно иметь несколько базовых и несколько специальных критериев. Многие программы сканеров имеют предустановленные настройки, которые требуют корректировки под стиль торговли конкретного трейдера, иначе добиться максимальной эффективности невозможно.

Чем отличается хороший сканер акций

У каждого трейдера - свой стиль торговли, стратегия, типы акций и критерии отбора. Хороший сканер акций является продолжением вашей стратегии торговли. Необходимо адаптировать сканер в соответствии со своим ритмом торговли, индустриями рынка, формациями и стилем. Основные критерии, которые должен указать трейдер - это минимальный объем торговли, ценовой диапазон и биржи. Главное правило: неопытным трейдерам следует придерживаться акций с объемом торговли не менее 1 миллиона в день, это необходимо для того чтобы не иметь проблем с ликвидностью. Чем больше средний дневной объем, тем более ликвидна акция. Учет этого параметра позволяет избежать проскальзывания. Ценовой диапазон (минимальная и максимальная стоимость акции) определяется, в основном, размером вашего . На начальном этапе, идеальный ценовой диапазон - от 15$ до 60$. Что касается специальных критериев, они зависят от того, насколько хорошо трейдер разбирается в конкретных формациях, которые собирается искать.

Чего следует избегать

Создавая собственные фильтры для сканирования акций, нужно отбрасывать бумаги, которые вы не стали бы торговать в первую очередь. Сделать это можно, указывая желаемые биржи, средний объем торговли, ценовой диапазон, а также триггеры по цене и объему и прочее. Чем более конкретными будут параметры, тем эффективней будет работать сканер.

В идеале, на выходе сканера вы должны получить всего несколько тикеров. Если количество результатов исчисляется сотнями, это означает, что вы выбрали слишком широкие параметры, и их нужно сузить.

Сканер может сделать хорошего трейдера еще более эффективным, а плохого - еще хуже. Это аналогично тому, как острый меч усиливает хорошего воина, но может представлять опасность, если попадет в руки неопытного человека.

Одна из проблем, связанных со сканерами, заключается в том, что они отбирают кандидатов для торговли в самый очевидный момент времени. Торговые алгоритмы, которыми пользуются профессиональные трейдеры, знают, что акции, вышедшие на новый High или Low, обязательно попадут в сканеры. Они пользуются этим, чтобы заманивать толпы любителей, гоняющихся за легкими сделками.

Если вы не понимаете, кто "терпила", значит, это - вы

Это похоже на ситуацию, описанную в фильме Джона Даля "Шулера", где за покерным столом - 10 мест, 8 из которых занимают "завсегдатаи", охотящиеся на заезжих любителей, которым отведено два места. Профессионалы, безусловно, стараются отобрать друг у друга деньги. Но когда свободные места занимают туристы, все завсегдатаи переключаются на легкую добычу. В этом фильме Джон Тортурро говорит своему протеже Мэтту Дэмону: "Если ты не можешь определить, кто здесь "терпила", значит, это, вероятно, - ты..." Эта же концепция "туристов" применима и на финансовых рынках.

Типичный представитель "рыночной толпы"

Вам знакома следующая ситуация? Трейдер видит, как из его сканера выскакивает акция, удовлетворяющая заранее заданным критериям. Немедленно (и импульсивно) он покупает эту акцию, поскольку, как ему кажется, она выглядит в точности так же, как на рисунке в учебнике. Кроме того, он замечает, что в Level 2 биды быстро поднимаются. В конечном итоге, он пытается догнать цену на быстром всплеске. После его входа в позицию, цена поднимается еще на несколько центов. Затем вся эта масса бидов неожиданно куда-то улетучивается, и цена обрушивается. В отчаянии, он выходит из позиции стоповым ордером по рыночной цене вблизи нижней точки этого панического движения. В этот момент потерпевший неудачу трейдер принимает решение торговать на затухание исходной формации и размещает ордер в шорт, когда цена начинает падать. И снова он боится, что его ордер не исполнится, поэтому вновь гонится за ценой, получая шортовую позицию. Акция продолжает падать в течение примерно минуты, после чего останавливается. Трейдера охватывает неприятное чувство, как в момент затишья перед бурей. Внезапно, цена резко поднимается. Трейдер в замешательстве смотрит на свой P&L, чувствуя себя, как загнанный зверь в свете фар. В конце концов, убыток становится настолько большим, что трейдер вновь вынужден панически выходить стоповым ордером по рыночной цене. Он немного успокаивается, когда акция продолжает расти, потому что понимает, что смог избежать еще более значительных потерь. Трейдер понимает, что его "сделали" в этой акции. Используя свой сканер, он ищет возможность "впрыгнуть" в другую акцию.

Между тем, первая акция возвращается к своему обычному ритму и возобновляет пробойное движение с выходом на новый High (но уже без нашего трейдера). После выхода на новый High акция снова может появиться в сканере трейдера. Он снова может захотеть войти в нее, и ситуация повторится. После того, как этот "везунчик" окончательно капитулирует, его место за игровым столом займут другие потенциальные жертвы. Мораль этой истории такова: не гонитесь за прибыль. Наблюдайте за акциями, а не бросайтесь с головой в первую попавшуюся.

Первое правило при использовании сканера акций: не торгуйте импульсивно. Каждая акция имеет свой ритм и поведение, которые могут меняться в зависимости от контекста конкретного дня. Некоторые акции делают пробой только после ложного отката. Другие вполне ясно демонстрируют свое намерение сделать пробой. Понять это можно, только понаблюдав какое-то время за акцией. Для этого требуются время и терпение. Учтите также, что сканеры находят формации только после того, как те уже сформировались. Это означает, что места за упоминавшимся выше столом уже заняты. Поэтому следует исходить из предположения, что любая поспешная сделка совершается игроком, сидящим на месте "терпилы". Используйте результаты сканирования для предварительного отбора кандидатов, за которыми вы сначала понаблюдаете, чтобы потом действовать на основании сделанных наблюдений. Торгуйте отобранную акцию только после того, как увидите ее движение вверх и вниз и поймете ее корреляцию с другими аналогичными акциями и широким рынком. Наблюдайте, чтобы увидеть, насколько хорошо подтверждается или не подтверждается исходная формация. Дождитесь, пока сделка сама придет к вам. Подготовка - ключевой этап этого процесса.

Сканер - только инструмент, и ничего больше

Начиная пользоваться сканерами акций, важно помнить, что любой сканер представляет собой только вспомогательный инструмент трейдера. Как и в случае любого другого инструмента, его эффективность в значительной степени зависит от самого пользователя. Не стоит ожидать, что сканер сможет каким-то волшебным образом обеспечивать вам отличные сделки. Сканер поможет автоматизировать вашу стратегию и позволит более эффективно находить возможности для торговли.

Кроме того, он может отсеивать определенную часть рыночного шума. Каждый день для торговли доступны тысячи акций, и сканер поможет сузить круг потенциальных вариантов. Но вы должны самостоятельно проанализировать каждую акцию, которую предлагает вам сканер, чтобы быть уверенными, что она представляет собой наилучшую возможность для торговли.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

С тех пор как я узнал о сканер таймора про я навсегда забыл о других ресурсах для отбора акций и подготовки домашнего задания трейдера.

Но для начала посмотрите почему я окончательно остановился на торговой платформе таймора про как идеальной торгово-аналитической платформе для трейдинга на рынке акций и форекс.

Но вернемся к сканеру. Какие критерии я использую?

Отбор строится на задании определенных критериев:

• выбираем ценовой диапазон;
• объем проторговки;
• уровень волатильности;
• биржевую площадку;
• сектор;
• графический паттерн;
• новостной паттерн;
• другие критерии

Вариантов отбора очень много — их буквально сотни. Но вы все равно будете использовать именно те простые критерии отбора — фильтры отбора акций, к которым вы уже привыкли. Просто делать это будет намного проще.

Отбор акций в режиме реального времени

Необходимо отметить также что все это работает в режиме реального времени — то есть в специальном окне вы видите динамику работы сканер — те акции, которые соответствуют вашим фильтрам отбора. Причем эта тема начинает работать уже с премаркета (включая сканер и по форекс и по NYSE).

Протестируйте свои критерии отбора акций на бектестере.

Огромным преимуществом также является тот факт, что вы может сколько угодно отшлифовывать свои фильтры отбора акций, используя встроенный бектестер. А главное все это можно делать одновременно и для рынка акций и для форекс.

Как я использую в интрадей трейдинге.

Все сканеры с которыми мне приходилось иметь дело я описывал в этой статье

Еще немного информации для вас о отборе акций другими методами.

Связанные записи

• Наши услуги - обучение и консалтинг: http://profitmania.org/obuchenie Откройте торговый счет: http://profitmania.org/uslovijaTYMORAPRO FOREX, пример использование сканеров платформы […]
• Дорогие коллеги,с радостью представляю вашему вниманию запись вчерашнего вебинара о настроке сканера отбора акций и его фильтров в Tymora PRO WatchVU.Просмотрев это видео, вы […]
• Скачайте бесплатно книгу о профессии пропретари-трейдера отсюда: http://сайт/wppage/2190-2Это запись вебинара матсер-группы Profitmania Trading от 16 января 2013 […]
• Скачайте книгу о том, как получить профессию трейдера: http://сайт/wppage/2190-2В этом видео - как отобрать лучшие акции активного сектора...В этом видео для вас наглядно […]

Учимся использовать скринеры акций на ММВБ и NYSE

Скринеры акций — что это такое и как работает?!

Предположим, вы решили попробовать свои силы на фондовом рынке, к примеру, США. Это в России фондовые биржи можно пересчитать по пальцам, а в свободном обращении исчисляется несколькими десятками. в разы обьемнее, и чтобы не запутаться в потоке информации, найти нужные ценные бумаги, правильно их проанализировать и нужны скринеры акций (см. ).

• Что такое скрининг акций;
• Обзор лучших скринеров на ММВБ и NYSE;
• Нюансы работы со скринерами.

Что такое скринер акций

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Скрининг акций — это сервис поиска (подбора) ценных бумаг по каким-либо заданным параметрам. Нужен он для упрощения работы на фондовых рынках (таких как ). Например, перед вами есть ведро с монетами, и вам нужно отобрать самые ценные из них (напр., номиналом в 5 копеек 2004 года выпуска). Чтобы вы сделали? Сначала бы отобрали все 5-ти копеечные монеты, а затем уж среди них искали нужный год. Или наоборот, выбрали бы все монеты 2004-го года, а потом среди них искали монеты нужного номинала. Сайты-скринеры работают по аналогичному принципу, и результативность поиска определяется тем, насколько точно вы задали запрос (выставили фильтр).

Несколько примеров удачных скринеров акций для работы с NYSE:

Данные сайты больше ориентированы на европейский и американский рынки, и как минимум требуют знания английского языка. Для можно воспользоваться скринером на ru.investing.com, о нем расскажу ниже.

Обзор лучших скринеров акций

1. Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)

Мне этот скринер кажется наиболее удачным. Во-первых, у него абсолютно понятный не перегруженный лишней информацией интерфейс. С первых минут ясно, как им пользоваться, несмотря на английский язык. Во-вторых, в сравнении с другими скринерами в нем заложено больше информации. Правда, чтобы определить качество скринера нужно потратить не один час на сравнение, но меня вполне устраивает и этот. Вкратце, как с ним работать.

Верхнее меню — это выбор площадки, с фондовым рынком которой вы собираетесь работать. Я в данном случае выбрал Россию, Московскую биржу (она в списке единственная) и все сектора, хотя мог бы выбрать энергетику, финансовую сферу и т.д. Под данный запрос скринер ММВБ показывает мне 462 компании. Значение следующих фильтров:

• Market Cup — рыночная капитализация компании;
• P/E Ratio — соотношение цены ценной бумаги к прибыли на каждую акцию. Значение, позволяющее оценить, не является ли ценная бумага переоцененной;
• Div yield — сумма годовых дивидендов. Если по этому фильтру выставить значение от 1%, то в списке останется только 75 компаний;
• Last Price — нынешняя стоимость акций компании.

Обратите внимание, что в меню "Add criteria" можно добавить еще с несколько десятков различных критериев, правда, нужно знать английский язык. Суть критерия можно прочесть, нажав на иконку с вопросительным знаком у его названия или в списке критериев.

Мне также нравится фильтр Average Volume отображающий ликвидность акций компании. Чем этот показатель выше, тем лучше.

1. Finviz Screener (finviz.com/screener.ashx)

Об этом скринере NYSE могу сказать только хорошее. Отличный сервис, наполненный максимум информацией, но с одной поправкой — он охватывает (в отличие от предыдущего сервиса) только американские фондовые биржи.

Насколько я понял, скринер показывает ценные бумаги российских компаний, которые котируются на фондовом рынке США. Для американского фондового рынка этот скринер может и хороший, но для отечественного инвестора — точно нет.

1. Stock-Watcher (stock-watcher.com/screener)

Интерфейс скринера внушает доверие, но сайт также предназначен только для американских фондовых бирж. Зато на русском языке.

Складывается впечатление, что это усовершенствованная версия предыдущего англоязычного скринера, в которую добавили наглядные графики и перевели на русский язык. При выставлении России скринер показывает только две компании: «Мечел» и «МТС».

1. ru.investing.com/ (ru.investing.com/stock-screener)

Один из самых популярных интернет-ресурсов российского трейдера. В его арсенале есть практически все, что нужно для успешной биржевой торговли, но вот насколько этот арсенал точный — вопрос риторический. Например, «Google Finance Stock Screener» при фильтре «Московская Биржа» показывает более 450 компаний, у Инвестинга этот список почему-то ограничивается 289-ю компаниями.

Фильтров здесь сравнительно немного, но все-таки репутация сайта внушает доверие. Я бы советовал сравнить данные по российскому рынку с самым первым скринером. Впрочем, скринер от Гугла сообщил только о 75 компаниях, выплачивающих дивиденды, Инвестинг — о 96-ти.

В идеале нужно сравнивать котировки компаний на скринерах с котировками на бирже.

Нюансы работы со скринерами акций

Каждый скринер по-своему хорош и удобен благодаря удачному интерфейсу и расширенным фильтрам. И какой бы вы не сделали выбор, есть несколько правил, соблюдение которых принесет максимум результативности.

Несколько советов по работе со скринерами:

• Не думайте, что чем больше фильтров, тем лучше. Выставив множество параметров, вы или вообще не получите результат, или получите не то, что соответствует ожиданиям;
• Скринер — не руководство к действию, это всего лишь помощник, который экономит время. Нашли интересующие ценные бумаги, используйте для технический и для принятия решений;
• Скринер анализирует исторические данные по акциям, потому работа с фильтром на не рекомендуется;
• Желательно работать сразу с несколькими скринерами, чтобы понимать, насколько быстро в них обновляются данные, и как полно они фильтруют информацию;
• Каждый скринер заточен под рынок определенной страны.

Всем профита!

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Насколько важно иметь хороший фильтр для помощи в отборе акций для свинг трейдинга? Задумайтесь на секунду, американский рынок предлагает около 10,000 бумаг разных компаний. Сможете ли вы вручную найти среди них то, что вам нужно. Другое дело, когда есть компьютеризированный помощник, который может по выставленным критериям сократить список до нескольких десятков.

На этой странице я дам вам несколько примеров сервисов, которые помогут вам в плане отбора акций. Почитайте, сделайте для себя какие-то выводы и начинайте работать с выбранным.

Отличный бесплатный фильтр акций на американском фондовом рынке – FINVIZ.com . Здесь вашему вниманию предлагают: графики, один из лучших бесплатных фильтров, удобные таблицы для обзора и анализа рынка, а также многое другое. На этом сайте вам просто будет следить за разными секторами и индустриями, сравнивать их, поскольку все показано в графическом и диаграммном виде.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает фильтр акций по выбранным критериям. Все просто и интуитивно понятно. В вашем распоряжении около 5,000 американских акций, а также около 1,500 биржевых фондов (ETF), что торгуются на NYSE, NASDAQ, AMEX.

Большой плюс фильтра акций от FINVIZ , что он позволяет отбирать акции даже во время торговой сессии . Здесь есть небольшая задержка в 15 минут, но для свинг трейдинга это неощутимо.

Больше информации узнавайте в статье «Отбор акций на FINVIZ ».

THINKORSWIM

Компания TDAmeritrade предлагает бесплатную торговую платформу THINKORSWIM , которая устанавливается на компьютер. Это идеальное решение для свинг трейдера.

Что для нас доступно : просмотр графиков с широкими настройками и всевозможными инструментами и индикаторами, фильтр акций с гибкими установками, диаграммы и таблицы для обзора и анализа рынка и еще множество других полезных функций.

В THINKORSWIM Paper Money для вас открыт демо счет для тренировочной торговли. Продавайте или покупайте акции, опционы, фьючерсы, ETF. Широкий спектр всевозможных ордеров, от простого рыночного, до сложного OCO (One-Cancels-the-Other). Следите за своими сделками и ордерами в отдельной вкладке программы, где отображается вся статистика по ним.

Для меня на сегодняшний день THINKORSWIM это лучшее решение . Я пользуюсь им с 2010 года и всегда доволен. Есть отдельные проблемы с регистрацией из-за банов, а также трудновато разобраться поначалу со всем функционалом этой торговой платформы. Но все это решаемо!

STOCKCHARTS

StockCharts.com определенно имеет наиболее презентабельные графики во всем интернете. И не сомневайтесь в этом. Также они предоставляют свой быстрый и мощный фильтр акций. Здесь можно использовать либо их предустановленные фильтры, либо создать свой личный под свои торговые критерии.

Вы не найдете на StockCharts много наворотов в виде всевозможных торговых функций и инструментов . Если это то, что вы ищете, то этот сервис вас сильно разочарует. Но, если вам нужен простой, удобный график, а также интуитивно понятный фильтр для отбора акций, то добро пожаловать.

Больше информации вы найдете в статье «Быстрый фильтр акций под нашу стратегию свинг трейдинга ».

Есть еще множество ресурсов, которые могут упростить вашу торговлю акциями. Но здесь я привел пример тех сервисов, которыми пользуюсь постоянно сам , и могу с уверенностью рекомендовать вам. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

А мериканская пропретари компания SMB Capital предоставляет возможность воспользоваться сканером по для отбора акций SMB Scanner .
Вот возможности этого сканера:

• отбор акций в режиме реального времени по новостям | earnings
• отбор акций в режиме реального времени по предустановленным фильтрам

Бегущая строка | Stock ticker bar

Ticker Bar — бегущая строка показывает новостные акции по мере выхода новостей (слева — направо).

Stock table — окно радара

Сюда попадают новостные акции по мере выхода новостей — красным(пурпурным) цветом свежие новостные акции. Оранжевым цветом выделены акции, по которым проходили новости вчера — удобно для отработки потенциала второго дня. Сама новость показывается в правом окне, как только вы наведете курсор мышки на нужную акцию.

SMB SCANER RADAR — новости от BENZINGA

Сами строки тоже подсвечиваются цветами. Так розовая подсветка строки обозначает, что по этой новостной акции результат отчетности отличается от предсказанного аналитиками по крайней мере на 10 %. Серая подсветка строки означает, что по акции был проведен как минимум один апгрейд или даунгрейд.

SMB SCANNER — подсветка строк в SMB RADAR

Сортировка акций в SMB RADAR

Сортировка акций по умолчанию происходит по принципу — вверху акции по которым вышли свежие новости. Можно отсортировать и по алфавиту. Также можно отсортировать акции и по другим колонкам:

• по объему
• по проценту просадки или роста акции
• по ATR или цене
• по наличию вебкаста
• по отчетности

Колонка Цена акции — цвета

Красным цветом выделяется цена в том случае, если она находится в рамках вчерашнего рейнджа. Если акция торгуется выше вчерашнего рейнджа, то ее текущая цена будет выделена синим цветом.

Колонка Сall — прослушайте вебкаст

в этой колонке проставляются доступные вебкасты — после быстрой регистрации вы сможете прослушать новости в формате вебкаста.

Колонка Earnings

Эта колонка показывает время выхода отчетности:

• befor — до открытия сессии
• after — после закрытия сессии
• ybefor|yafter — вчера до открытия и вчера после закрытия

Колонки с критериями отбора акций можно менять местами, а такэе скрывать или добавлять.

News window from Benzinga professional

Новостной блок в сканере SMB SCANNER — News window from Benzinga professional

Новостное окно с данными от профессионального финансово-аналитического ресурса Benzinga. Также есть подокно Stock industry в котором сразу же указывается к какому сектору (industry) принадлежит данная новостная акция. В окошке Stock info по акциям проходит информация от опытных трейдеров в виде комментария.

Предложение от SMB | SMB Scanner

The SMB Scanner is a news stock data filtering application, designed to help you find the most opportunistic stocks to trade before the open. See when a stock reports earnings, what it has done in the past, what our senior traders think about actively trading the stock and the level of expertise required, or simply add your own comments per stock for the future. The SMB Scanner decreases your preparation time for you to trade well! Click here to get a 5 day trial of this incredible tool.

FILTERS — задайте критерии фильтра

Вы сможете задать собственные критерии для фильтра отбора акций.

EARNINGS — акции периода отчетности

EARNINGS — акции периода отчетности в SMB SCANNER

нажав на эту клавишу, вы получите выборку акций по которым прошла отчетность или она планируется сегодня.

SMB — SMB Earnings Tool

отдельное окно, в котором можно просмотреть календарь отчетности по датам.

SMB — SMB Earnings Tool

Также можно просмотреть как влияла отчетность на изменение цены акции в процентном соотношении на исторических данных с 2005 года — колонка Avg ch %

SMB Scanner — earnings avg change %

В настоящее время я использую только сканер таймора про — это просто изумительная вещь.

Просто оцените сами…