Канальные стратегии форекс: обзор лучших. Ценовой канал: построение, типы и принципы торговли Торговая стратегия канальная

Взглянув на график цены валютного инструменты Форекс, мы увидим, что цена движется хаотично. Но это не совсем так, и некое ограничение её движения все же существует. Движение цены происходит в различных диапазонах, которые называются каналами Форекс , на вид которых влияют состояние рынка и рассматриваемый временной период. Границы каналов являются потенциальными точками разворота движения, и знание этого момента используется в торговле на Форекс с целью прогнозирования , а, следовательно, и входа в рынок на развороте. Торговля на основе каналов характеризуется невысокими рисками при условии соблюдения правил открытия сделок по выбранной стратегии и .

Основы торговли по каналам.

Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами - пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и , и знать, в какую сторону "открываться".

Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период - от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем , полученные при его анализе.

Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один - для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах - в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера - рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.

В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей ). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента. Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:

Рис. 1. Схема торговли на примере горизонтального канала.

Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до . При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.

• - осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
• - открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
• - устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.

Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии - по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

Инструменты для построения канала.

Каналы на Форекс бывают горизонтальные, направленные вверх, вниз или динамичные. На графике они могут быть построены вручную либо с использованием вспомогательных инструментов, которыми являются , специальные инструменты в терминале MetaTrader 4 в группе Каналы, либо индикаторы:

Рис. 2. Виды каналов в терминале MetaTrader 4.

Наиболее популярные индикаторы - это с динамическими границами, Каналы Дончиана с жесткими границами. Часто используется трейдерами индикатор Super Signals Channel - это комбинированный вариант индикатора, который работает с любыми и на разных временных периодах:

Рис. 3. Вид канального индикатора Super Signals Channel на графике.

Его особенность заключается в способе построения границ - он рисует их не по ценам закрытия, а по экстремумам. Разворот цены следует ожидать при достижении последующего экстремума. При всех своих достоинствах он имеет и недостаток: на мелких тайм-фреймах он даёт много ложных сигналов и перерисовывает свои показания. Скачать индикатор Super Signals Channel вы можете по ссылке:

Скачать super-signals-channel.rar (cкачиваний: 132)

Торговля без индикаторов.

Графический инструмент Равноудаленный канал - один из часто используемых, ввиду своей эффективности. Строится он по трем экстремумам: по двум экстремумам с одной стороны строится основная линия, и ещё по одной на противоположной стороне строится дополнительная параллельная линия. При анализе такого канала трейдер предполагает, что цена будет двигаться внутри его границ, и в зависимости от направления тренда будет вестись торговля (кликните для увеличения):

Рис. 4. Схема торговли в параллельном восходящем канале.

При торговле в равноудаленном канале рекомендуется следить за ценой на более старших тайм-фреймах, так как цена может подойти к границе старшего канала и сменить своё направление, "выбив" сделку с рынка. Да и чем старше анализируемый тайм-фрейм, тем надежнее сигналы для входа (скрин можно увеличить):

Рис. 5. Контроль за трендом при помощи канала на старшем тайм-фрейме.

При построении канала при помощи инструмента также строится основная линия. Дополнительные же (их несколько) строятся параллельно основной на расстоянии 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д. При пересечении ценой этих линий можно рассматривать возможность входа в рынок:

Рис. 6. Вид инструмента Каналы Фибоначчи на графике.

Фибоначчи можно использовать как дополнительный инструмент в торговле, где основным будет являться канал, построенный при помощи трендовых линий. В этом случае Фибо будет подтверждать сигнал при приближении цены к границам нисходящего (восходящего) канала. Также на его линиях можно расставлять цели - TP или SL, и использовать в качестве для цены. Сила сигнала будет выше, если ретест границы канала совпал с уровнем коррекции Фибо.

Стратегия на основе каналов Кельтнера и индикатора ADX.

Рассмотрим пример канальной стратегии, в которой используется индикатор KeltnerChannels и ADX . Первый устанавливается на график любой валютной пары (при условии её стабильной ) со стандартными параметрами. Индикатор ADX устанавливается на график с параметрами 14, уровень 30. Торговля по стратегии ведётся на тайм-фрейме от H1 и выше, во время Европейской и .

Сделка на продажу будет осуществляться или рыночным ордером, или , под точкой Low закрытой свечи при выполнении следующих условий:

• - сигнальная свеча закрылась под нижней границей канала , сформированного индикатором KeltnerChannels ;
• - линии индикатора ADX -DX и +DX (это белая и желтая линии в окне индикатора под главным графиком) пересеклись до момента пробоя канала . Желательно, чтобы пересечение произошло ниже уровня 30:

Рис. 7. Пример сделки на продажу по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Стоп-лосс в этом случае выставляется чуть выше локального максимума или над верхней линией канала.

Сделки на покупку будут открываться при помощи Buy Stop над максимумом закрытой свечи или рыночным ордером при следующих условиях:

• - сигнальная свеча закрылась над верхней границей канала KeltnerChannels ;
• - линии индикатора ADX +DX и -DX пересеклись до момента пробоя канала . Желательно пересечение под уровнем 30:

Рис. 8. Пример сделки на покупку по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Уровень стоп-лосса устанавливается ниже ближайшего минимума или под нижней линией канала. Прибыль по сделке, согласно этой канальной стратегии, фиксируется при использовании . Также сделку можно закрыть после закрытия свечи: для сделок на продажу - на откате вверх выше верхней границы канала, для покупок - на откате вниз под нижней линией канала.

Вы можете скачать индикатор Keltner Channels по ссылке ниже:

Скачать keltner-channel.rar (cкачиваний: 37)

После распаковки архива файл индикатора копируется в - ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ . Индикатор ADX (Average Directional Index) входит в стандартный набор терминала MT4, и найти его можно в окне Навигатор - Индикаторы - Трендовые.

Заключение.

Использование канальных стратегий позволяет трейдеру с высокой точностью прогнозировать развороты цены. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что трейдеры на свой лад трактуют графики и по-разному строят каналы. Также не существует общепринятых критериев, определяющих пробой или отбой от границы.

По этой причине каждая сделка должна сопровождаться подтверждением сигнала. Подтверждающий сигнал можно получить как от уровней Фибоначчи, так и от других индикаторов. Например, подтвердить сигнал могут осцилляторы - такие как стохастик, RSI . В отличие от индикаторных стратегий, канальные не теряют свою работоспособность со временем. При условии грамотного подбора вспомогательных инструментов, соблюдения правил входа, выхода и мани-менеджмента, можно добиться эффективных результатов в своей торговле.

Из статьи ты узнаешь:

Давайте сначала выясним, чем является торговый канал.

Это ценовая модель, в ней изменение валютной котировки происходит в некотором торговом диапазоне за период времени, который мы можем определить, обычно, после прорыва этого коридора.

Лучший брокер

Таким образом, одна сторона границы канала – это уровень сопротивления, другая – уровень поддержки. Нужно посмотреть на направление тренда, чтобы определить восходящий канал, нисходящий или боковой (читай – , ).

А самое главное, я сто лет тому, сделал книжку-брошюрку, которую не выкладывал – ее основа как правильно построить канал, если нужно -качайте за лайк:

Скачать

Смотреть

Пришло время разобраться в построении торговых каналов

Для торговли по каналам, Форекс предоставляет очень удобные возможности. Восходящий канал строится трейдером с помощью трендовой линии через две последние самые низкие цены в последних двух волнах. Далее проводится параллельная линия, по самой высокой точке цены в волне, при этом она должна находиться между двумя нижними точками.

Нисходящий канал строится трейдером при помощи трендовой линии через две самые высокие ценовые точки, свечи, бары. Далее проводится параллельно им линия, которая строится через низшую точку в волне. При этом, минимальная точка должна находится между двумя нижними минимумами.

Так же, нужно понимать, что могут существовать подтвержденные и неподтвержденные каналы.

Подтвержденный канал – это тот, в котором верхняя, а также нижняя граница были рубежом для цены по два раза каждая.

Тогда они становятся поддержкой и сопротивлением. Если же линия поддержки и сопротивления базируются только на одной точке, то его можно считать неподтвержденным.

Торговля в канале это часто применимая и очень привлекательная стратегия для многих трейдеров. Она регулярно применяется на практике. Стратегия эта считается высоко прибыльной с относительно низким рисковым уровнем.

Торговый канал следует проторговывать, разделив его на три зоны: линия посередине торгового канала и, следуя рисунку, примерно на расстоянии 10% от линии поддержки и линии сопротивления канала.

Торговать нужно не во внутренней зоне канала, а только от его границ – уровней покупок и продаж. Направление должно выбираться от ближней границе к противоположной. Для применения этой стратегии, нужно, чтобы ширина торгового канала была не меньше .

Вход в позицию производится тогда, когда цена достигла зоны продаж или покупок. Вход выполняется и по .

Защитный приказ нужно размещать за границей канала на расстоянии десяти – двадцати пунктов или по вашему правилу управления риском, то есть по проценту от величины депозита. Фиксировать прибыль нужно тогда, когда цена достигает уровня границы на противоположной стороне.

Также можно закрывать некоторую часть прибыли на середине канала, другую половину позиции по достижении границы с другой стороны.

Основные ошибки во время торговли в канале

• Вход в сделку выполняется внутри канала. Позиция в таком случае «догоняет» цену. Нужно торговать только от границ канала, поэтому нужно терпение, чтобы дождаться, достижения этого уровня.
• на недостаточно далеком расстоянии, это приводит к потере позиции при незначительном выходе цены за пределы линий канала.
• в неудачный момент. Рекомендуется ждать, когда первый встречный фрактал закроется, что связано с частым повторным тестированием границ канала.
• Закрытие сделки слишком рано. Нужно следовать дисциплине или использовать не полный выход из сделки.
• Закрытие позиции вручную. Лучше делать это с помощью приказов стоп ордеров и тогда, когда цена приблизилась к границам.

Торговля в канале также очень хорошо сочетается с сигналами некоторых индикаторов, например , которая подает сигнал на разворот, а также на .

Если стохатика сформировала , а цена в этот момент расположена далеко от , такой сигнал нужно игнорировать. Если сигнал отображается, когда цена достигла границы канала в зоне 10%, то этот сигнал признается истинным.

Профессиональные трейдеры применяют часто в эти моменты добавление к открытым позициям. А вот начинающие робко пропускают такой сигнал для добавления к позиции.

Стратегия торговли во время пробоя границ канала. Тоже часто используемая торговая стратегия

Торговля на уровне пробоя границы канала – это простое открытие позиции на продажу, в случае пробития ценой зоны поддержки, или на покупку, в случае пробития зоны сопротивления. Стратегия будет эффективна в условиях тренда на рынке, при этом она совершенно не эффективна в состоянии флэта на Форексе.

Открытие позиции выполняется тогда, когда пробит уровень канала на некоторых уровнях, они должны быть расположены на некотором, определенном вами опытным путем расстоянии от линии каналов.

Ордер стоплосс размещают внутри канала. Желательно на его середине, конечно, это не должно противоречить вашей стратегии торговли и управления риском в частности. Также он может располагаться перед границей прорванного канала.

Пробой границы канала запускает следующие несколько сценариев развития движения цены:

• Сильное, резкое движение цены в одном направлении с большим объемом торговли.
• Движение цены и повторное тестирование границы канала, который был пробит, такой возврат к границе. А далее, продолжение движения цены в сторону пробития. Таким образом, работает схема пробитие, откат, продолжение движения.
• Ложный пробой канала. Происходит тогда, когда цена, пробившая линию поддержки или сопротивления, после небольшого перерыва возвращается к движению в канале.

Для новичков трейдинга, оптимальный вариант форекс торговли по каналам – это вход в рынок после второго тестирования пробитой границы. Это самый надежный сигнал даже, учитывая то, что присутствует вероятность упустить сильное движение. Не следует расстраиваться по этому поводу. Открытие торговых позиций по движению часто встречаются с ложным прорывом, а этом приводит к убыткам.

Также важно понимать, что начиная торговать , нужно принимать его правила. Например, сигнал на покупку не надежен, если пробит верхний рубеж восходящего же канала, точно так же пробитый нижний рубеж нисходящего канала не достаточно весомая причина для входа в рынок.

Поэтому применяя стратегию торговли о пробитии канала нужно применять следующее простое привило. Надежный сигнал возникает тогда, когда пробивается нижняя зона восходящего канала и верхняя зона нисходящего. Важно понимать, что прорыв восходящего и нисходящего канала в их направлении также возможен, но только в том случае, если он подтверждается . Таковыми могут быть прорыв границ канала с большим объемом торговли.

«Параболик в канале» – это канальная стратегия торговли , характерной особенностью которой является использование двух размерных каналов, благодаря чему трейдер может видеть глобальный диапазон и направление тренда.

Что, в свою очередь, дает возможность получать точные сигналы на открытие позиций, после завершения отклонения от основной тенденции (коррекции).

Как следствие, стратегия «Параболик в канале» замечательно подходит для скальпинга , а ее сигналы практически всегда направлены на продолжение тренда, а не на его разворот...

Цена, двигаясь в разные стороны, практически всегда имеет некое глобальное направление или, проще говоря, смещается под неким углом, который принято интерпретировать, как .

Однако, несмотря на то, что сила тренда может быть разная, как собственно и угол наклона, по мере хода движения цены, можно заметить стабильный диапазон, коридор, в котором и происходят непосредственно эти колебания.

Именно пики отклонения цены, в рамках этого диапазона, являются самыми выгодными точками входа, поскольку трейдер входит в рынок по максимально выгодной для себя цене.

Стратегия «Параболик в канале», как следует из названия, фактически выстроена в трендовом канале и эксплуатирует эту закономерность. Более того, благодаря специальному точка входа видима, как на ладони .

Условия стратегии

• Рынки: FOREX, (можно применять на турбо);
• Активы: любые, кроме ;
• Торговое время: любое, но лучше выбирать активную (цена более подвижна);
• Рабочий интервал: любой таймфрейм, по тестам оптимально М1-М15;
• Экспирация: будет зависеть от интервала графика и рыночной обстановки;
• Брокеры: список надежных компаний находится .

Скачать файлы стратегии можно нажав на кнопку:

И установить в терминал МТ4, как показано в

Индикаторы стратегии

Канальная стратегия торговли «Параболик в канале» состоит из трех индикаторов , которые отлично гармонируют между собой и не нуждаются в настройке, за исключением тех случаев, если вам потребуется кардинально перестроить стратегию под старшие ТФ или откровенную экзотику:

1. Индикатор iFx Strategy : расчерчивает на графике широкий трендовый канал, построение которого происходит по минимумам и максимумам глобального участка тренда. Благодаря ему, во-первых, вы можете разглядеть общее направление цены, поскольку угол наклона канала указывает на направление тренда, а во-вторых точки максимального отклонения цены. А нахождение свечи вблизи границы расценивается, как перекупленность или перепроданность.
2. iFx Trend : второй канальный индикатор, работающий по принципу стандартного индикатора Envelopes, как в . Показывает нам узкий спекулятивный диапазон движения цены. Выход за границы, а так же нахождение у них, усиливает данные iFx Strategy.
3. Parabolic-sar-signals : еще одна интерпретация стандартного . Однако, интерпретация довольно интересная — соединяет в себе трендовый индикатор и осциллятор. Главный сигнальный индикатор стратегии, который рисует стрелку на основном графике, гистограмму в отдельном окне и делает звуковое оповещение.

Сигналы канальной стратегии торговли «Параболик в канале»

«Параболик в канале» направлена на поиск точки входа с той целью, что появившейся откат против тенденции окончился и сложившаяся тенденция продолжится. Поэтому, как понимаете, сигналы стоит ожидать возле границ канала.

Сигнал на покупку

1. Тренд восходящий, если канал iFx Strategy направлен вверх;
2. Цена находится вблизи нижней границы канала iFx Strategy;
3. Цена находится у нижней границы iFx Trend или полностью пробила ее;
4. Parabolic-sar-signals показывает зеленую стрелку вверх;
5. Столбик гистограммы зеленый.

Для подбора времени окончания опциона, в первую очередь учитывайте активность рынка, его . В случае, если волатильность достаточно высокая, для экспирации хватит и 1-3 свечей (будет зависеть от ТФ). Если рынок не столь активен, следует увеличивать.

Сигнал на продажу

1. Канал iFx Strategy направлен вниз, что указывает наличие нисходящего тренда;
2. Свеча находится вблизи верхней границы канала iFx Strategy;
3. Цена находится у верхней границы iFx Trend или полностью пробила ее;
4. Parabolic-sar-signals показывает красную стрелку вниз;
5. Гистограмма красная.

Наличие двух каналов в стратегии может создать некую иллюзию ее сложности, ведь число линий которые вы будете наблюдать на графике, может немного сбивать новичков с толку.

Но, если, хотя бы немного, сигналы канальной стратегии торговли на истории , разобраться с правилами и потренироваться на , то результат не заставит долго себя ждать!

Считается, что все колебания цен на рынке Форекс происходят в рамках некоторых диапазонов, вид и параметры которых зависит от таймфрейма и текущего состояния рынка. Как правило, канальная стратегия на Форексе отличается простотой, минимумом индикаторов, низкими рисками и высокой прибыльностью, но при этом требует четкого соблюдения правил входа и манименеджмента.

Общие принципы канальной стратегии

Техническая модель «ценовой канал» предполагает движение котировок в некотором ограниченном диапазоне в течение некоторого периода времени. Тактика канальной стратегии Форекс на валютном рынке основана на анализе двух событий – либо цена пробивает границу канала, либо нет. Критерии определения истинного пробоя в каждой торговой системе свои. Границы канала могут быть жесткими или динамическими.

Рекомендованный таймфрейм для любого актива - не ниже М30. Для построения канала (любым методом) необходимо, как минимум, по два экстремума на каждую границу. Рекомендуется размещать ордера всегда только внутри канала, даже при пробое границы - тогда в случае ложного пробоя цена вернется, и сделка откроется автоматически. Необходимо «усреднять» условия для построения границ канала, чтобы оценить большее количество возможных экстремумов.

В зону канала ордера открываются при отбое от границ и при наличии разворотного сигнала от дополнительных индикаторов. Если нет надежного сигнала разворота, но в текущем тренде вы не уверены, то рекомендуется открыть две позиции: ордер внутри канала и отложенный ордер в противоположном направлении - за его границей.

Канальная стратегия на Форекс также регулирует поведение внутри диапазона: на падающем рынке более сильными будут сигналы на продажу, на растущем - на покупку. Чем старше канал - тем сильнее его границы.

Размер первичного стоп-лосса определяется текущей волатильностью рынка. Ниже приведена общая схема торговли на примере горизонтального канала. Обращаем особое внимание на поведение цены вблизи границ - это определяет направление торговли. Для входа рекомендуется использовать дополнительные подтверждения от любого осциллятора.

Если канал достаточно широкий, то можно воспользоваться агрессивным методом добавления позиций. При этом стоп добавленной позиции должен компенсироваться профитом от основной сделки - на случай разворота или резкого броска цены.

Уровень стопа держим неизменным до завершения первого отката. После образования первого встречного экстремума рекомендуется перенести стоп на уровень безубытка. Если цена движется в прибыльном направлении, но приближается к границе канала, то стоит подтянуть стоп-лосс и прекратить добавлять ордера.

• вход выше/ниже средней линии канала внутри канала;
• вход на пробое верхней границы канала при бычьем тренде и на пробое нижней границы при медвежьем;
• установка первичного стоп-лосса слишком близко к границе канала.

Инструменты для торговли внутри ценового диапазона

Графически любой ценовой канал можно построить вручную, но практичнее будет использовать для этой цели стандартные инструменты:

Идея торговли внутри канала волатильности давно проработана классиками теханализа и включает в себя множество индикаторов для построения каналов с динамическими (Полосы Боллинджера) или жесткими границами (каналы Дончиана).

Как пример можно привести комбинированный индикатор Super Signals Channel – при всей своей простоте он дает достаточно точных сигналов практически на любых активах и таймфреймах.

Данный индикатор строит свои границы не по ценам закрытия, а по экстремальным значениям - по методике ZigZag. Разворотный сигнал появляется при достижении ценой очередного max/min некоторой последовательности свечей. Недостаток: на малых периодах - перерисовывается и дает много ложных сигналов на спекулятивной волатильности.

Пример торговли в диапазоне без индикаторов

Чаще всего канальная стратегия форекс использует равноудаленный канал - несмотря на простоту построения, он обладает высокой эффективностью. Для того, чтобы его построить, необходимо иметь 3 точки экстремума на ценовом графике. Через 2 максимума/минимума проводится базовая линия, а через 3-ю точку - противоположная граница. Методики с использованием этого типа каналов всегда демонстрируют неплохие результаты.

При удержании позиции по канальной стратегии Форекс необходимо отслеживать поведение цены в диапазоне старших периодов, чтобы не наткнуться на более сильную границу. Самые надежные точки входа получаются при торговле в направлении старшего тренда.

Каналы Фибоначчи также требуют указания основной линии, но при этом за основными границами строятся дополнительные параллельные линии по ряду Фибо: на расстоянии 0.618; 1.0; 1.618 и 2.618. Пересечение ценой этих уровней считается сильным торговым сигналом, кроме того, можно задать построение дополнительных параллельных линий на произвольном расстоянии от границ канала.

Пример торговли с уровнями Фибоначчи

Использование Фибо в качестве дополнительного инструмента в большинстве случаев дает стабильные результаты. Подтверждающим торговым сигналом будет поведение цены в области уровней, кроме того, их можно использовать для установки целевых точек (стоп/профит).

Если ретест границы канала совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи, то сила сигнала возрастает.

Как всегда, линии Фибоначчи будут работать как текущие поддержки/сопротивления и давать дополнительные сигналы на вход.

Канальная Форекс стратегия Каналы Кельтнера+ADX

Индикаторы: KeltnerChannels со стандартными параметрами, ADX (14) с уровнем 30.

Активы: любые валютные активы со стабильной волатильностью.

Таймфрейм: H1 и выше.

Торговые сессии: Европа, Европа-Америка.

Напоминаем: Канал Кельтнера - ценовой конверт выше/ниже ЕМА (10), границы которого построены методом умножения ее значения величины на значение ATR. Для открытия сделок необходимо движение зеленой линии ADX за уровнем 30.

Итак, открываем сделку на продажу или по SellStop (ниже Low закрытой свечи), или с рыночным ордером после следующих условий:

• свеча закрывается за нижней границей KeltnerChannels;
• происходит пересечение линий (-DX) и (+DX) до пробоя канала Кельтнера (желательно? пересечение линией (-DX) уровня 30).

StopLoss ставим за локальный максимум или выше верхней линии канала Кельтнера.

Рассуждаем аналогично: открываем покупку или по BuyStop (выше High закрытой свечи) или рыночным ордером при условии:

• закрытие свечи выше верхней линии KeltnerChannels;
• линия (+DX) пересекает (-DX) до момента пробоя канала Кельтнера (желательно движение линии (-DX) за уровнем 30).

Стопы ставим за ближайшим минимумом или выше нижней линии канала.

TakeProfit обычно не ставится, а фиксация сделки происходит или в результате трейлинга, или после закрытия свечи: для продажи - на откате вверх выше верхней линии, для покупки - на откате вниз за нижнюю линию канала Кельтнера.

Вместо заключения

Недостатком таких стратегий считается субъективность при построении границ и отсутствие общепринятых критериев пробоя и отбоя. Именно поэтому надежная канальная стратегия торговли на Форекс всегда требует подтверждения торговых сигналов, обычно от уровней Фибоначчи или индикаторов осцилляторного типа, например, RSI, стохастика, AO или MACD. Основным преимуществом считается то, что стратегии торговли в канале со временем не теряют своей работоспособности, как, например, индикаторные методики. Главное - четко соблюдать правила и грамотно подбирать вспомогательные инструменты.

Прежде всего, что такое торговый канал ?

Торговый канал представляет собой ценовую модель, в которой движение котировок валютной пары происходит в определенном торговом диапазоне в течение определенного периода времени.

То есть, с одной стороны, границы канала представлены уровнем сопротивления, с другой – уровнем поддержки . В зависимости от направленности тренда выделяют нисходящий, боковой и восходящий канал.

Теперь, о построении торговых каналов:

Восходящий торговый канал . Для его построения трейдеру достаточно провести трендовую линию через две самые низкие цены и параллельно линии тренда – линию по наиболее высокой точке цены. При этом точка максимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Нисходящий торговый канал . Трендовая линия проводится по двум максимальным ценовым точкам – свечам, барам и параллельно ей линию, которая проходит через низшую точку. При этом, точка минимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Так же, различают подтвержденный и неподтвержденный канал. Подтвержденным каналом считается тот, в котором верхние и нижние границы (поддержка и сопротивление) имеют по два касания цены. Если же линии поддержки или сопротивления базируется на одной точке – такой канал считается неподтвержденным.

Торговля в канале является широко используемой и достаточно привлекательной стратегией для многих трейдеров и регулярно используется в практической торговле. Стратегия высоко прибыльная с достаточно низким уровнем риска.

Для практического проведения торговли в канале следует торговый канал разделить на три зоны – линия посередине торгового канала, а так же, как показано на рисунке, приблизительно на расстоянии 10 % от линий поддержки и сопротивления канала.

Торговать необходимо не внутри канала, а строго от его границ (уровней продаж и покупок) по направлению к противоположной границе. Для использования этой стратегии желательно, чтобы ширина торгового канала составляла не менее 30 пунктов, а лучше 30-50 пунктов.

Торговля в канале . Вход в позицию осуществляется по достижению ценой уровня (зон) покупок или продаж. Вход можно осуществлять как по рыночному ордеру, так и отложенным ордером. Защитный приказ Stop-loss устанавливается за границей канала, на уровне 10-20 пунктов или согласно вашему подходу к управлению риском или проценту от величины депозита. Фиксация прибыли осуществляется по достижении уровня (зоны) противоположной границы. Так же можно закрывать часть прибыльной позиции на середине канала, а вторую половину позиции – по достижению противоположной границы.

Основные ошибки при торговле в канале:

Вход в торговую позицию происходит внутри канала – «вдогонку» цены. Необходимо торговать строго, от границ канала и ждать достижения ценой этих уровней

Установка защитного ордера Stop-loss на близком расстоянии, что приводит к закрытию позиции при небольшом выходе цены за линии поддержки и сопротивления канала

Перенос Stop-loss на уровень безубытка слишком рано. Рекомендуется дождаться закрытия первого встречного фрактала, так как часто имеет место повторное тестирование границ канала. При закрытии встречного фрактала в зоне убыка, ордер Stop-loss переносить следует по фракталу, а не по уровню безубытка

Закрытие торговой позиции преждевременно. Следует соблюдать дисциплину дисциплина, или же использовать частичный выход из позиции

Закрытие позиции в ручном режиме. Лучше закрывать позицию близким стоп ордером и только в случае приближения цены к границе. Иначе мы будем выбиты из очень выгодных торгов в случае истинного пробоя канала.

Так же при торговле в канале дополнительно можно использовать индикаторы (стохастики), которые подают сигналы на разворот и на коррекцию. В случае, когда стохастик формирует сигнал разворота (крюк Кейна), а цена в это время находится далеко от зон продажи или покупки, такой сигнал следует игнорировать. Если же сигнал появляется в момент достижения ценой границы канала (в 10% зоне), то такой сигнал следует считать истинным. Профессиональные трейдеры используют часто в такие моменты добавления к открытым позициям, но начинающим трейдерам эту методику лучше не использовать.

Стратегия торговли на пробой границ канала. Так же является часто используемой торговой стратегией.

Торговля на пробое границ торгового канала заключается в открытии позиций на продажу при пробитии ценой зоны поддержки или на покупку при пробитии зоны сопротивления. Стратегия эффективно работает в трендовых рынках и не рекомендуется торговать по ней на рынке в состоянии флэта.

Открытие позиции происходит после пробития уровней канала на заранее определенных уровнях, которые находятся на выбранном вами расстоянии от линии каналов. Ордер Stop-loss располагается внутри канала, чаще посредине его, если это не противоречит вашей стратегии управления риском, или же внутри перед границей прорванного канала.

После того, как цена пробивает границы торгового канала возможны несколько сценариев дальнейшего движения цены:

Резкое сильное однонаправленное движение цены на больших объемах торговли

Движение цены с повторным тестирование границы пробитого канала (возвратом к границе) и продолжение ее движения в сторону пробития канала по следующей схеме: пробитие – откат – продолжение движения (см. рисунок)

Ложное пробитие границ канала, когда цена, пробития линии поддержки или сопротивления, после незначительного промежутка времени, возвращается обратно в канал.

Для начинающих трейдеров оптимальным вариантом является вход в торговую позицию после повторного тестирования пробитой границы канала. Это более надежный сигнал и даже учитывая что вы можете пропустить сильное движение, расстраиваться не нужно, так как открытие торговых позиций вслед движению часто заканчивается ложным прорывом и, соответственно, убытками.

Так же необходимо запомнить начинающему трейдеру, что сигнал на покупку не будет считаться как надежным, в случае, когда цена пробивает верхнюю границу восходящего канала и наоборот. При использовании стратегии торговли на пробитие канала необходимо руководствоваться следующим важным правилом: надежными сигналами, являются сигналы, возникающие при пробитии нижней границы (зоны) восходящего канала, и верхней границы (зоны) нисходящего канала. Возможны так же и часто происходят прорывы в восходящем и нисходящем канале в сторону их направления, но в такой ситуации эти сигналы должны быть подтверждены другими техническими индикаторами. Например, прорыв границ канала на большом объеме торговли.

Ближайшим ориентиром для фиксации прибыли или частичного закрытия позиции считается уровень, который расположен на расстоянии равном ширине пробитого канала, отложенного от его границы. Если же цена после пробития границ возвращается в канал, то такое пробитие следует считать ложным и трейдеру необходимо закрыть позицию. Так же, очень важно, что бы трейдеры оценивали прорыв только тогда, когда закроются цены свечи или бара за границей канала и а не реагировали открытием позиции эмоционально только на основе быстрого движения цены.

Главным преимуществом этой стратегии является:

• возможность получения достаточно большой и быстрой прибыли, так как при выходе цены из канала движение часто бывает очень сильным
• относительная надежность торгового сигнала о предполагаемом направлении движения с возможности войти в сделку с низким риском.