ATR-индикатор: описание и использование на "Форекс"

Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером , являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как , и .

Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading ».

Описание и настройки ATR

Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:

• найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
• найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
• найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.

Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и .

Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14 , но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.

Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.

Видео — Индикатор ATR

Как пользоваться индикатором ATR

Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.

Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.

Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.

Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном

трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.

Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.

Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.

Заключение

Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.

Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.

Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.

Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

ATR (средний истинный диапазон) может использоваться в качестве индикатора на основе которого можно построить цельную торговую систему. Так же ATR можно использовать как часть общей стратегии для фильтрации сигналов на выход и выход из позиции. Профессиональные трейдеры применяют средний истинный диапазон уже не одно десятилетие, так как он позволяет существенно улучшить результаты торговли.

Альтернатива индикатору ATR

ATR является индикатором изменчивости, которая как известно, является своеобразным измерителем силы ценового действия. Средний истинный диапазон незаслуженно игнорируется некоторыми трейдерами из-за чего осложняется поиск ключей для предстоящего ценового движения. Одним из наиболее широко изветсных и лучших индикаторов для измерения изменчивости являются . Описывая свой индикатор Джон Боллинджер писал что "высокая изменчивость порождает низкую, а низкая изменчивость порождает высокую".

Циклы изменчивости

На графике "Циклы изменчивости" представлены Полосы Боллинджера наглядно демонстрирующие цикличность ценовой изменчивости. Расстояние между верхней и нижней линиями индикатора Полосы Боллинджера в любой момент времени наглядно демонстрирует степень изменчивости стоимости финансового инструмента. Видно, что верхняя и нижняя границы индикатора в периоды максимально высокой изменчивости или волатильности находятся на значительном расстоянии друг от друга, а в сменяющие их периоды, которые сопровождаются низкой изменчивостью, сближаются. Индикатор изменчивости Полосы Боллинджера достаточно хорошо известен широкому кругу трейдеров так как он способен с высокой вероятность предсказать повышение изменчивости (волатильности). Зная, что в том или ином рыночном инструменте появилась есть высокая вероятность повышения волатильности после периода низкой изменчивости, когда Полосы Боллинджера находились близко друг к другу, трейдеру необходимо внимательней наблюдать за данным рыночным инструментом, так как после выхода из зоны накопления произойдет хорошее ценовое движение.

Взгляд на изменчивость с помощью индикатора ATR

Индикатор ATR дает возможность посмотреть на изменчивость финансовых инструментов под немного другим углом, нежели при использовании индикатора Полосы Боллинджера.

На представленном графике видно, что индикатор ATR показывает такое же циклическое поведение как и . Но визуальному восприятию изменений индикатора ничего не мешает как в случае с Полосами Боллинджера, которые расположены на ценовом графике.

Торговля с применением индикатора ATR

Как можно использовать индикатор ATR в торговле, если он не способен предсказывать будущее направления ценового движения, а только сигнализирует о повышении волатильности финансового инструмента? Наблюдение за индикатором в рамках уже существующей торговой системы может помочь отфильтровывать торговые сигналы . Это станет возможным при сравнивании текущей волатильности с волатильностью в недавнем прошлом. Так входы в позиции при работе на пробойных стратегиях будут хорошо дополняться сигналами возрастающей волатильности, а входы при работе в торговом диапазоне будут работать лучше при средних и низких показателях волатильности торгового инструмента. Помимо входа в позицию значение волатильности может подсказать где лучше покрыть часть позиции или вовсе закрыть сделку. Например, для трендовых стратегий это будет снижение волатильности, которое скажет о том, что тренд остановился либо закончился, и нужно крыть часть позиции или забирать уже имеющийся профит закрыв позицию. Выход из позиции по показателям индикатора волатильности нужно осуществлять независимо от того какой торговый сигнал послужил причиной для открытия данной позиции. Одним из наиболее популярных методов выхода из позиции с применением индикатора ATR был разработан Чаком ЛеБуа и получил название "люстра". Используя данный метод нужно размещать скользящий стоп-ордер в зависимости от наиболее высокого экстремума, который образовался после входа в позицию. Расстояние между ценовым экстремумом и уровнем стоп-ордера определяется посредством увеличения значения ATR в несколько раз. Некоторые трейдеры используют показатели волатильности торговых инструментов для того чтобы спрогнозировать наступление разворота ценового движения. При таком подходе берется среднее значение ATR по торговому инструменту и ожидается разворот, когда цена прошла среднее значение. Существуют пробойные торговые системы, которые основаны на ATR. Они могут использоваться на любом таймфрейме, но особенно полезными они будут для трейдеров работающих внутри дня. Тоби Крабель в своей книге «Внутри-дневная торговля с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия» продемонстрировал успешную работу стратегий с использованием ATR на самых различных финансовых рынках.

Заключение

В данной статье приведены лишь некоторые способы применения индикатора волатильности в торговле. На самом деле возможности для использования данного индикатора практически безграничны, как и возможности получения прибыли для творческого трейдера работающего внутри дня. Для долгосрочных инвесторов индикатор волатильности может быть не менее полезен чем для дейтрейдеров. При инвестировании можно отслеживать периоды повышенной волатильности каждый раз когда значение ATR оставалось относительно устойчивым на протяжении длительных временных интервалов. Именно в такие моменты им нужно быть готовыми к появлению резких и сильных ценовых движений, что позволит избежать необдуманных торговых решений из-за панических настроений в рынке при движении цены против открытых позиций и неплохо заработать при движении цены в нужную сторону.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

25.11.2016 ·

Каждый трейдер рано или поздно начинает использовать стратегию использования индикатора ATR для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка. Вообще изначально можно попробовать торговлю паттернами на GBP/JPY, однако в таком методе присутствует много недочётов, например, отсутствие фильтра сделок. Фильтр сделок помогает направить работу трейдера в нужное русло.

Стоит начать с определения самой терминологии индикатора ATR (Average True Range). Данный метод позволяет легко определять . Волатильность валютных пар представляет собой разброс цены за определённый промежуток времени. Другими словами - ход стоимости от минимального к максимальному значений. Сам термин «волатильность» происходит от английского слова volatility , что в дословном переводе означает «изменчивость».

На данный параметр могут влиять несколько факторов:

• Время торговой операции;


• Количество проведённых сделок;


• Число игроков на рынке в текущий момент;


• Макроэкономический фон.

В качестве примера стоит отметить азиатскую сессию, во время которой волатильность пары евро и американского доллара очень редко бывает высокой . При этом японская иена действительно часто показывает положительный рост в вышеуказанную азиатскую сессию. После спада диапазон колебаний может становиться гораздо слабее (в сторону европейского или американского рынка).

Каждый трейдер, при наличии знаний в области торговли, может узнать среднесуточную волатильность любой выбранной валюты, после чего появляется понимание, стоит ли открывать ту или иную торговую операцию. Каждую валютную пару необходимо вручную рассчитывать на волатильность, а от определённого отрезка времени она может изменяться в положительную или отрицательную сторону.

Индикатор ATR является стандартным инструментом, который установлен в практически каждую торговую площадку . Индикатор был создан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером и был представлен в том же году. Изначально трейдеры приняли новый инструмент достаточно прохладно, однако со временем подобный приобрёл широкую популярность в обществе и на рынке Форекс. Стоит заметить, что в дословном переводе на русский язык термин индикатор Average True Range переводится как «истинный средний диапазон».

Трейдеры при помощи индикатора ATR могут свободно пользоваться составлением прогноза для будущей цены той или иной валютной пары. Трейдер при помощи индикатора ATR способен самостоятельно выбрать временные промежутки, в которых необходимо установить Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты . представляет собой функцию, которая помогает снизить риск потери прибыли. Специалисты рекомендуют устанавливать Стоп-Лоссы на уровне 1/3 потенциальной денежной прибыли. Стоп-Лосс также является ордером Форекса.

Индикатор ATR не в состоянии самостоятельно вычислить направление . Индикатор также отображается в отдельном окне и имеет вид . В качестве примера хочется представить вид индикатора ATR в окне МТ4, который представляет собой кривую линию. Такая линия начинает изменяться в широком диапазоне значений.

Представляет собой один из самых популярных инструментов на рынке Форекс. Трейдеры при помощи такого индикатора способны определять среднюю цену торгового инструмента за определённый отрезок времени . Примечательным фактором является то, что трейдер в состоянии самостоятельно выбирать вышеуказанный период. Главным и самым популярным преимуществом скользящей средней является возможность торговли в направлении тренда. Подобный инструмент является полезным особенно тогда, когда происходит изменение стоимости и прорыв в кривой. Инструмент тут же сигнализирует трейдеру об этом.

Индикатор ATR на сегодняшний день является самым популярным и простым способом выявления среднего диапазона стоимости. Трейдер тут же вычисляет истинный диапазон True Range, после чего диапазон можно сложить из трёх величин:

• От максимума стоимости отнимается минимальная цена за один и тот же период;


• От абсолютного значения максимума цены отнимается стоимость закрытия за прошлый период;


• От минимума цены отнимается стоимость закрытия за предыдущий период.

После проведения всех вышеперечисленных операций наступает пора использовать всех полученных значений. Далее происходит усреднение значения диапазона индикатора ATR, что позволит получить ценные сведения о том, когда лучше начинать или прекращать торговлю . Необходимо отметить, что индикатор ATR не предупреждает трейдера о скорейшем развороте цены в обратную сторону, однако он способен демонстрировать степень волатильности рынка в настоящий момент, что является важнейшим фактором для любого трейдера.

Сразу же после расчёта истинного диапазона, индикатор Average True Range вырисовывается на представленном , что помогает увидеть скользящее среднее для показанного диапазона. Индикатор Average True Range, помимо всего прочего, представляет собой осциллятор, который достаточно легко понять: выше показания - больше волатильность рынка. Первоначально индикатор ATR использует период в две недели (14 суток), после этого трейдер имеет полную возможность выставить наиболее приемлемый для себя временной отрезок.

В целом, вопрос «как пользоваться индикатором ATR?» не является столь сложным в восприятии. Индикатор ATR не способен иметь постоянный уровень перекупленности, а также перепроданности, несмотря на то, что, в первую очередь, является осциллятором. При сильном движении стоимости, индикатор ATR всё время стремится угодить вверх, но это никак не зависит от пути его направления . В качестве примера стоит заметить нахождение цены в нисходящем или восходящем тренде - индикатор ATR Форекс всё равно поднимается вверх.

Неопытный трейдер тут же задаёт вопрос - что это может значить? Если индикатор ATR падает, то изменчивость рынка постепенно и неуклонно снижается . На основании таких сведений можно сделать вывод, что, если индикатор ATR Форекс находится на достаточно низком уровне, волатильность рынка практически не присутствует. Цена самостоятельно подготавливается к надвигающемуся рывку, но индикатор ATR Форекс не в состоянии показывать направление движения цены.

Другим важным фактором является возможность использования индикатора ATR. Сразу после установки инструмента и среднего уровня диапазона, появится момент, когда индикатор ATR сможет пробить его снизу вверх. Полученные данные должны совпасть с младшими и старшими таймфреймами. Если у трейдера есть необходимость получать дополнительные сигналы, то рекомендуется использовать вышеуказанный индикатор и модуль CCI . можно перевести с английского языка как «индекс товарного канала. Данный индекс также можно отнести к и к опережающим инструментам. Примечательно, что CCI не в состоянии работать во время тренда.

В целом, описание индикатора Average True Range не является столь сложным, зато данный инструмент окажется незаменимым помощником для работы. Описание индикатора ATR помогает разобраться во всей текущей ситуации. После получения всех сведений с индикатора, нужно тут же открывать новую позицию . Позже нужно разместить Стоп-Лоссы вместе со всеми экстремумами цен, а Тейк-Профиты необходимо установить на всех уровнях поддержки и сопротивления. Сведения, полученные после информации о том, как пользоваться индикатором ATR, помогут избежать всяческих «шумов» во время торговой сессии.

Далее необходимо закрыть все убыточные сделки, что даёт понять структуру работы вышеназванного индикатора. Описание индикатора Average True Range позволяет трейдеру получить чёткое понятие волатильности рынка и торгового инструмента, а также обозначить размер открытия торговой сделки. При помощи описания индикатора Average True Range удалось выяснить, что стандартным периодом является 14 дней, однако, в случае выставления более низкого значения, происходит менее эффективный сбор информации.

Описание индикатора ATR, как пользоваться индикатором ATR и остальные рабочие моменты позволяют понять, что индикатор становится крайне чувствительным к абсолютно любым манёврам в стоимости. Если значение повышается, то можно заметить, что скользящая средняя становится намного более сглаженной.

Одним из недостатков индикатора ATR является его запаздывание , которое связано с использованием скользящей средней. В случае если инструмент слишком большой, то он способен указать на прошлую изменчивость рынка. По результатам этого необходимо заметить, что лучше всего нужно пользоваться паттернами.

Добавить индикатор на график можно при помощи нажатия кнопки «Вставка », далее выбирается режим «Пользовательский », после чего можно увидеть различные индикаторы, среди которых появится ATR. Далее необходимо в окне Custom Indicator поставить галочки в строках «Разрешить импорт DLL » и «Разрешить импорт внешних экспертов », после чего нажимается кнопка ОК и график самостоятельно вырисовывается.

В качестве итога стоит снова отметить, что описание индикатора ATR поможет узнать трейдеру текущее состояние рынка и его волатильность . В качестве дополнительного инструмента используется скользящая средняя. Индикатор поможет начинающему и опытному трейдеру узнать, где и как необходимо выставлять Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты.

Стоит отметить, что ATR относится к индикаторам , что позволяет спрогнозировать цену на основании истории торгов. В преждевременном прогнозировании также используются сведения, полученные во время анализа спроса на валюту. В техническом анализе часто используется . Тик представляет собой изменение котировки за определённый промежуток времени. На валютном рынке при помощи тика можно увидеть лишь приблизительные данные, а также составить анализ активности на рынке. Аналитики утверждают, что поэтому предпочитает работать по стоимости, так как вся информация о движении цен приходит в более быстром порядке. Главная причина работы с тиком является необходимость определения направления тренда.

Вообще волатильность валютных пар определяется в рамках разнообразных временных отрезках . Для того, чтобы правильно рассчитать волатильность, необходимо от цены High вычесть Low . Волатильность также измеряется на определённом отрезке дистанции, по результатам которой выводится среднее значение.

Стоит отметить, что при правильном использовании всех вышеуказанных инструментов есть возможность получать неплохую прибыль на паттернах GBP/JPY. У подобной стратегии присутствуют многочисленные плюсы и минусы, однако преимуществ всё же больше. К положительным факторам стоит отнести полное отсутствие сложного анализа, присутствие простого поиска точек входа. Главным преимуществом является отсутствие необходимости постоянно сидеть за монитором, а в долгосрочной перспективе можно получить неплохую прибыль.

Среди главных недостатков стоит отметить чрезвычайно высокий риск на сделку и большая нестабильность самой операции. Для торговли на паттернах GBP/JPY необходимо в постоянном порядке применять рынков Японии и Великобритании. Тем не менее, трейдеры рекомендуют новичкам обходить данную валютную пару стороной из-за её капризного характера . Несмотря на капризность пары, GBP/JPY является весьма популярной среди начинающих трейдеров. Стоит добавить, что рынки Туманного Альбиона и Японии являются очень сильными на мировой арене.

Как известно, рынок проводит большую часть времени во , поэтому в арсенале стратегий важно иметь не только и , но и флетовую стратегию. Сегодня мы с вами познакомимся именно с такой торговой системой – стратегией MA + ATR. Входить в сделки мы будем по сигналам скользящей средней, а для уменьшения количества ложных входов будем использовать индикатор ATR. Несмотря на свою простоту, стратегия ATR + MA заслуживает внимания трейдеров, так как она имеет большой процент прибыльных сделок. Убытки появляются во время затяжных трендовых движений, но благодаря Форекс индикатору ATR удается снизить убыточность стратегии и сделать ее более эффективной.

Индикатор MA – поиск сигналов

Во флетовой стратегии MA + ATR используется экспоненциальная с периодом 14.

Идея стратегии MA + ATR заключается в том, что цена во флете время от времени откланяется от скользящей средней, но затем снова возвращается к ней. Именно от границ образованного канала мы и будем входить в сделки, как показано на рисунке ниже.

Индикатор волатильности ATR – отсеиваем ложные сигналы

Следует помнить, что стратегия MA + ATR является флетовой, поэтому она будет сливать в . Чтобы снизить процент убыточных сделок, мы будем использовать фильтр – Форекс ATR. Для этого добавляем на график индикатор ATR со стандартными настройками.

А затем в настройках индикатора ATR во вкладке «Уровни» добавляем уровень 0.0014 и жмем OK.

Именно этот уровень 0.0014 и будет являться нашим фильтром при заключении сделок, но это значение не является постоянным. Его нужно вручную подбирать для каждой , а также в зависимости от последних рыночных изменений.

Что показывает индикатор ATR? Он показывает всплески волатильности цены в зависимости от активности рынка. Чем выше волатильность, тем активнее ведет себя рынок, что может быть выражено большими трендовыми движениями на графике. Если волатильность минимальна, значит на графике отсутствует высокая активность, и можно спокойно торговать по нашей стратегии.

Таким образом, если индикатор ATR находится выше уровня 0.0014, то такие сигналы пропускаем. Рассмотрим на примере. На рисунке ниже мы видим, как флет сменился нисходящим трендом, но мы не стали входить в сделку по сигналу MA, так как значение ATR в этот момент было больше 0.0014.

Вполне естественно, что из-за индикатора ATR мы иногда будет пропускать и хорошие прибыльные сделки, но в целом тестирование стратегии MA + ATR показало, что при добавлении фильтра количество ложных сигналов заметно сократилось, а эффективность стратегии улучшилась.

Когда выходить из сделок?

В стратегии MA + ATR используется фиксированный стоп-лосс – 22 пункта и тейк-профит – 30 пунктов (для четырехзначных котировок). Как вы видите, тейк-профит немного больше стоп-лосса, за счет этого, а также за счет большего числа прибыльных сделок удается повысить матожидание стратегии.

Особенности стратегии MA + ATR

• Рекомендуется торговать только на таймфрейме H1. На более мелких таймфреймах увеличивается количество ложных сигналов, а на D1 не удается отфильтровывать сделки при помощи индикатора ATR, так как он показывает изменение волатильности в конкретный момент времени и не работает на дневных графиках;
• Лучше входить не сразу на пробитии канала MA, а дожидаться формирования еще одной свечи, поскольку иногда индикатор ATR немного запаздывает и в момент пробития может быть ниже уровня 0.0014, тогда как при появлении еще одной свечи значение ATR становится выше уровня;
• Не забывайте время от времени вручную подбирать уровень ATR, анализируя данные котировок на истории.

Выводы

Таким образом, флетовая стратегия MA + ATR является простой и прибыльной торговой системой. Вы можете сочетать ее с другими трендовыми стратегиями и получать прибыль практически на любом движении. Данная стратегия подойдет для начинающих трейдеров, главное, соблюдайте и не рискуйте в одной сделке более 5% от депозита. Профитной торговли!

Одним из важных технических индикаторов, которые каждый трейдер должен иметь в своем арсенале, является ATR.

В этой статье мы рассмотрим, что он собой представляет, как его рассчитать и практически применять в трейдинге.

Что такое индикатор ATR

Прежде чем использовать какой-то инструмент, важно понимать его суть и предназначение. Начнем с того, что же собой представляет ATR.

ATR – аббревиатура от Average True Range, что в переводе с английского значит «средний истинный диапазон» колебаний цены выбранного инструмента за определенный период.

Становится понятно, что этот индикатор представляет собой инструмент для определения волатильности. Это его основное предназначение, непонимание которого влечет за собой ошибки в использовании, что будут рассмотрены ниже.

Зачем трейдеру знать ATR

Зачем трейдеру знать средний размер диапазона колебания цены (ATR)? Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.

Для совершения прибыльных сделок трейдеру важно понимать, в каком направлении и как долго будет продолжаться движение цены, а также через какое время произойдет разворот. И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.

Если вы оказывались в ситуации, когда при правильном техническом входе после открытия сделки цена разворачивалась против вас, индикатор ATR станет для вас дополнительным инструментом, позволяющим находить правильные решения на подобных распутьях. И если он на вопрос о направлении нам не ответит, то о запасе хода в определенную сторону мы сможем узнать.

Способы определения ATR и методика расчета

Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета. Определить средний истинный диапазон колебания цены вы можете визуально (вручную) и автоматически, используя предусмотренный для этого торговый индикатор. Оба эти метода эффективны. Как правило, для этого берется период 14, то есть 14 свечей.

Для визуального (ручного) определения ATR необходимо на таймфрейме, который вы используете для торговли, выбрать 14 свечей подряд за вычетом паранормальных, то есть слишком больших, контрастно выделяющихся на общем фоне (обычно формируются на новостях).

Далее из выбранных свечей на глаз определить среднюю по размеру и узнать ее параметры – максимум и минимум. Для получения значения ATR следует от максимального значения свечи отнять минимальное. Например: 1,2083 — 1,1980 = 0,0103, то есть 103 пункта.

Для автоматизации этого процесса специально разработан индикатор ATR, который есть в большинстве торговых платформ. Если вы пользуетесь торговым терминалом MetaTrader 4 , то найти его можно в меню индикаторов в папке с осцилляторами. Перетащив его левой кнопкой мыши на график, вы увидите появившуюся в новом окне кривую колебаний ATR. В настройках по умолчанию стоит период 14, изменять его не нужно.

Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент. Оно отображается в пунктах и показывается при наведении мышкой на конец линии графика и возле названия индикатора в левом верхнем углу окна. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов.

Как вычисляет значение среднего истинного диапазона индикатор ATR? За основу принимается истинный диапазон. Для его определения производится расчет трех показателей:

• максимальное значение свечи минус минимальное значение свечи;
• цена закрытия предыдущей свечи минус максимум текущей свечи;
• цена закрытия предыдущей свечи минус минимум текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и считает его в качестве истинного диапазона. Среднее значение этого показателя за последние 14 свечей выбранного таймфрейма и является числом ATR.

Скачать индикатор ATR

Как использовать индикатор ATR в трейдинге

Исходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Вот несколько параметров, для определения которых стоит использовать этот индикатор:

1. Используйте индикатор ATR в процентах, чтобы определить, сколько еще цена может пройти в направлении ее текущего движения. Так, зная значение дневного ATR и подсчитав, какой процент от этого диапазона инструмент уже прошел за день, вы можете понять – продолжится движение в этом направлении или цена развернется. Так, при прохождении 70% от дневного ATR высока вероятность смены направления цены.

2. При внутридневной торговле рекомендуется учитывать значение ATR при выставлении стоп-лосса: его размер должен быть не меньше 20% от ATR. Например, если за день цена выбранного инструмента колеблется в рамках 80 пунктов, то стоп должен быть не менее 16 пунктов.

3. Учитывайте значение ATR как ориентир при выставлении тейк-профита. Для этого возьмите индикатор ATR в пунктах и отнимите от него количество уже пройденных ценой пипсов. Получите потенциал хода до конца периода. Тейк-профит выставляйте немного меньше полученного значения.

Внесите свои данные и скачайте архив с индикатором

Рассмотрим применение этих правил на примере. Если у вас есть опыт в трейдинге, то не исключено, что вам знакома следующая ситуация. Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.

Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку.

Поэтому трейдер стоит перед выбором: зайти и рискнуть получить стоп-лосс в случае, если этот пробой окажется ложным, или не заходить, а потом увидеть, как после консолидации цена продолжает стремительный рост.

Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение.

Однако есть в этой ситуации одна сложность: когда цена пробивает уровень, этот пробой может оказаться как истинным, после чего последует рост, так и ложным, в результате чего после пробоя и нескольких свечей над уровнем цена вернется под пробитую горизонталь.

Рассмотрим эту же ситуацию с применением значения индикатора ATR. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена.

Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного с начала дня расстояния возможны три варианта решения.

1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

2. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. А это значит, что на покупку лучше не входить, так как запаса хода на рост нет. Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины.

3. С начала дня пройдена в среднем половина ATR. Если открывать сделку, вероятность ее отработки в плюс составит 50 на 50. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны. И здесь уже каждый трейдер принимает решение, исходя из своей торговой системы. Если она допускает сделки с соотношением риска и прибыли 1:1, то такая позиция допустима.

Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. В противном случае такую точку входа лучше пропустить.

Ошибки в использовании ATR

Как было отмечено в начале статьи, индикатор ATR показывает изменение волатильности. Он не показывает направление движения цены, зоны перекупленности и перепроданности, не дает точек входа в сделку.

В связи с этим важно не допускать следующих ошибок при применении индикатора Average True Range:

1. Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены. Если линия индикатора движется вверх, это не значит, что цена инструмента будет расти. Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. И наоборот. Для определения направления используйте другие инструменты.

2. Не используйте ATR для определения перекупленности и перепроданности инструмента. Он для этого не предусмотрен, равно как и соответствующие уровни, как у Stochastic.

3. Нецелесообразно пытаться искать дивергенцию между графиком ATR и графиком цены. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше.

4. Не стоит сравнивать значения ATR по разным инструментам или на разных таймфреймах одного и того же инструмента. Это абсолютно неинформативно. Все, что должно вас интересовать для практического применения, – это значение ATR на данный момент.

Таким образом, торговля по ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания запаса волатильности.